来源：学生作业帮 编辑：拍题作业网作业帮 分类：数学作业 时间：2024/04/27 16:14:09
协方差矩阵公式是什么?
在统计学与概率论中,协方差矩阵（或称共变异矩阵）是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的方差.这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广.
假设X是以n个标量随机变量组成的列向量,
并且μi 是其第i个元素的期望值, 即, μi = E(Xi).协方差矩阵被定义的第i,j项是如下协方差：
矩阵中的第(i,j)个元素是Xi与Xj的协方差.这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广.
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