研究协方差矩阵的意义是什么?有什么作用?

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/04/29 22:46:34

在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的方差.是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广.假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量,并且μk 是其第k个元素的期望值,即,μk = E(Xk),协方差矩阵然后被定义为：Σ=E{(X-E[X])(X-E[X])T}=(如图) 矩阵中的第(i,j)个元素是Xi与Xj的协方差.这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广.

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