假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/27 14:30:15

假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远期汇率是1英镑兑换?美元?
还有一个题,英国某出口商活的100万美元贷款,需要换回英镑.预计三个月后需要使用100万美元支付原材料贷款.为了防范三个月期间英镑/美元间汇率变动风险,可想银行按即期汇率卖出100万美元,然后怎么办?

第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689
第二题：最简单的,买入100万的三个月远期美元,复杂一点的,可以买入三个月的美元买入期权,或者买入三个月的英镑卖出期权.
再问：同事按三个月远期汇率买入100万美元，在外汇期货市场买入100万美元，同事按约定汇率买入三个月后到期的100万美元的看涨期权，三个月后再即期市场再买入100万美元，您看看这四个那几个是对的？谢谢！
再答：第一和第三项。第二项外汇期货也可以规避风险，但是实际操作中涉及到保证金的结算，如果期间汇率发生很大的波动，依然会有一定风险。

假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时, 美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个假设美圆年利率为8%,而英国年利率为10%,英镑与美元的即期汇率为1英镑 = 1.45美元.若不考虑其他因素的影某中国公司以8%的利率从某英国银行获得一笔1年期的贷款150万英镑,获得贷款时的即期汇率为1英镑=13元人民币,本息到期国际金融计算题假设目前银行美元对英镑的3个月远期汇率为$1.10/£1,但投机者认为英镑将会大跌,3个月后设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1 GBP/USD的即期汇率为1.7506 英国货币市场年利率为4.75% 8万美元换算成英镑是多少英镑? 假设：港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70,计算3个月的