间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/27 17:39:19

间接套汇
设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/10美元,伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=12.200/50港币.如果不考虑其他费用,某香港银行以1000万英镑进行套汇,可获得多少套汇收益?

先判断是否可以套汇,将汇率换算成同一标价法（直接标价）：
香港：1美元=7.7500/800港币
纽约：1英镑=1.4700/10美元
伦敦：1港币=（1/12.250）/（1/12.200）英镑
汇率相乘（可用中间价）
[（7.7500+7.7800）/2]*[（1.4700+1.4710）/2]*[（1/12.200+1/12.250）/2]=0.9340
不等于,可利可图,小于1,套汇的方向是：先将英镑兑换成港币（1/12.200）,再将港币兑换成美元（7.7800）,再将美元兑换成英镑（1.4710）,减去成本,即为收益：
10000000*12.200/（1.4710*7.7800）-10000000=660254.2英镑

间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：已知英镑的年利率为7.2%,美元的年利率为5%,伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970. 一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时, 某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期贴水 140-135 远期汇率是怎么计求一道金融汇水题目,已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6 美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问： 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美假设美圆年利率为8%,而英国年利率为10%,英镑与美元的即期汇率为1英镑 = 1.45美元.若不考虑其他因素的影三角套汇的计算谁会啊某日纽约外汇市场上,1英磅＝1.2309美元：伦敦外汇市场上,1英磅＝11.7800/11.990