作业帮金融工程题目,请大神帮下忙.
来源：学生作业帮 编辑：拍题作业网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/04/29 13:52:45
金融工程题目,请大神帮下忙.
1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%（这个数字模糊记得的）.
品种 金额 贝塔值
A 3000 1.7
B 5000 1.2
C 2000 0.8
）计算该投资组合的期望收益率
)计算该投资组合的贝塔值
1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%（这个数字模糊记得的）.
品种 金额 贝塔值
A 3000 1.7
B 5000 1.2
C 2000 0.8
）计算该投资组合的期望收益率
)计算该投资组合的贝塔值
首先说一下投资组合的贝塔值及期望收益率的算法吧.
投资组合的贝塔值=Σβiwi（βi表示第i种投资的贝塔值,wi表示第i种投资所占的权重）
投资组合的期望收益率=无风险系数+投资组合的贝塔值*（风险系数-无风险系数）
投资A的权重为3000/10000=30%
投资B的权重为5000/10000=50%
投资C的权重为2000/10000=20%
所以该投资组合的贝塔值=1.7*30%+1.2*50%+0.8*20%=1.27
该投资组合的期望收益率=5%+1.27*（13%-5%）=15.16%.
投资组合的贝塔值=Σβiwi（βi表示第i种投资的贝塔值,wi表示第i种投资所占的权重）
投资组合的期望收益率=无风险系数+投资组合的贝塔值*（风险系数-无风险系数）
投资A的权重为3000/10000=30%
投资B的权重为5000/10000=50%
投资C的权重为2000/10000=20%
所以该投资组合的贝塔值=1.7*30%+1.2*50%+0.8*20%=1.27
该投资组合的期望收益率=5%+1.27*（13%-5%）=15.16%.