如何协整检验中系数的显著性水平

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/04/30 10:43:29

如何协整检验中系数的显著性水平
约翰森协整检验得到了标准化的协整向量,可是只有标准误,没有t值,

协整方程系数的t值怎么的出来的?

Johansen test 的 test statistics 和t-test 的计算方法完全不一样.他的test statistics 是用 trace 和eigenvalue 来计算的.具体计算过程有点繁琐,我就不给你写了,你去查查书或者论文吧.类似这样的一个公式：

其中 lambda 是排序下的eigenvalue.

而且,有了ADF test的经验,你应该有心理准备.这个test statistics根本就不是正常的chi-square distribution.几乎所有不稳定时间序列相关的检验,都是不规则的分布.所以,要么去查表,或者使用高级的计量软件,去计算p-value.
印象中eviews好像是能做johansen test的.

再问：之前还有同学跟我说，跟普通的ols估计一样，是用系数除以标准差就能算出来了... 谢谢老师~~ eviews 里johansen 协整检验，只能算出来标准误，没有显著性水平~~ 还想请教下，不知道哪种高级软件能算出显著性水平呢？谢谢
再答：大部分的高级统计软件都能。比如stata, matlab, R之类的。你要想简单的话，用matlab吧。号称最简单的统计软件。编程语言很简单。

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