设X1,X2...Xn 独立同分布的随机变量,证明X=(1/n)* ∑Xi 和∑(Xi-X)^2 相互独立.
来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/01 11:30:51
设X1,X2...Xn 独立同分布的随机变量,证明X=(1/n)* ∑Xi 和∑(Xi-X)^2 相互独立.
记Y = ∑(Xi-X)².
X,Y一般不是相互独立的.
例如n = 3,X1,X2,X3都服从-1,1两点均匀分布.
可以算得P(X = 1) = (1/2)³ = 1/8.
P(Y = 0) = 3·(1/2)³ = 3/8,
而P(X = 1,Y = 0) = 1/8 ≠ 3/64 = P(X = 1)·P(Y = 0).
即X,Y不是独立的.
再问: 谢谢,应该是题目错了。那能帮我看看下面题目吗,(错了的话题目原意可能是怎样的)
设Y,e是随机变量,且y1,y2...yn,e1,e2...en分别是它们的n次观测值,观测值之间满足下面的关系:yi=u+ei(i=1,2...n)。随机变量e的密度函数是Laplace函数:f(x)=exp(-|x|/2)/a
1、用极大似然函数法求出u的极大似然估计;
2.怎么估计a,给出证明
再答: 首先, Laplace分布的密度函数应该是f(x) = exp(-|x|/a)/(2a), 否则全概率不能得1.
其次, 如果观测值满足yi = u+ei, 那u不就求出来了吗?
猜测会不会是e服从Laplace分布f(x) = exp(-|x|/a)/(2a), Y = u+e.
已知Y的n次观测值y1, y2,..., yn, 求u和a的极大似然估计?
这样的话Y服从Laplace分布f(x) = exp(-|x-u|/a)/(2a).
可以算出u的极大似然估计u'为样本中位数, 而a的极大似然估计为1/n·∑|yi-u'|.
个人没学过数理统计, 所以仅供参考吧.
X,Y一般不是相互独立的.
例如n = 3,X1,X2,X3都服从-1,1两点均匀分布.
可以算得P(X = 1) = (1/2)³ = 1/8.
P(Y = 0) = 3·(1/2)³ = 3/8,
而P(X = 1,Y = 0) = 1/8 ≠ 3/64 = P(X = 1)·P(Y = 0).
即X,Y不是独立的.
再问: 谢谢,应该是题目错了。那能帮我看看下面题目吗,(错了的话题目原意可能是怎样的)
设Y,e是随机变量,且y1,y2...yn,e1,e2...en分别是它们的n次观测值,观测值之间满足下面的关系:yi=u+ei(i=1,2...n)。随机变量e的密度函数是Laplace函数:f(x)=exp(-|x|/2)/a
1、用极大似然函数法求出u的极大似然估计;
2.怎么估计a,给出证明
再答: 首先, Laplace分布的密度函数应该是f(x) = exp(-|x|/a)/(2a), 否则全概率不能得1.
其次, 如果观测值满足yi = u+ei, 那u不就求出来了吗?
猜测会不会是e服从Laplace分布f(x) = exp(-|x|/a)/(2a), Y = u+e.
已知Y的n次观测值y1, y2,..., yn, 求u和a的极大似然估计?
这样的话Y服从Laplace分布f(x) = exp(-|x-u|/a)/(2a).
可以算出u的极大似然估计u'为样本中位数, 而a的极大似然估计为1/n·∑|yi-u'|.
个人没学过数理统计, 所以仅供参考吧.
设X1,X2...Xn 独立同分布的随机变量,证明X=(1/n)* ∑Xi 和∑(Xi-X)^2 相互独立.
设随机变量X1,X2...Xn相互独立同分布,服从B(1,p),则E(Xk∑Xi)=?其中Xk为X1,X2...Xn中的
设随机变量X1,X2,...Xn独立同分布,且E(Xi)=μ,D(Xi)=σ^2,i=1,2,...,设x=1/n∑xp
设随机变量序列X1,X2,...Xn独立同分布,且E(Xi)=μ,D(Xi)=σ^2,i=1,2,...,则对任意实数x
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求解一道概率题设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立,D(Xi)=δi^2,δi不等于0,i=1,2…,n.又∑(i从1
急求 概率论证明题X1,X2,...,X(n-1)是独立的概率分布相同的随机变量,取值{0,1}, P(Xi=1)=1/
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