期货考试的一道题目假设某投资机构有300万元,该机构看中A、B两只股票,股价分别为40元和20元,β系数分别为1.5和0

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/30 02:25:28

期货考试的一道题目
假设某投资机构有300万元,该机构看中A、B两只股票,股价分别为40元和20元,β系数分别为1.5和0.6,该机构投入200万元买入A股票,投入100万元买入B股票,则两只股票组合的β系数为
这是哪章讲的啊贝塔系数怎么计算

两只股票组合的β系数为
200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2
投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加.
贝塔系数在证券从业考试证券投资分析这本书的证券投资组合这部分内容出现过,期货市场教程这本书我还没看过,所以不知道在期货市场教程里哪儿出现,不过应该是投资组合,股票和股指期货组合投资相关部分
　贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力.在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标
全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1.反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1.β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券.以美国为例,通常以史坦普五百企业指数(S&P 500)代表股市,贝他系数为1.一个共同基金的贝他系数如果是1.10,表示其波动是股市的1.10 倍,亦即上涨时比市场表现优10%,而下跌时则更差10%;若贝他系数为0．5,则波动情况只及一半.β= 0.5 为低风险股票,β= l. 0 表示为平均风险股票,而β= 2. 0 → 高风险股票,大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 .[1] 　　贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 　　如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %；市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .

期货考试的一道题目假设某投资机构有300万元,该机构看中A、B两只股票,股价分别为40元和20元,β系数分别为1.5和0 工程经济学题目已知A、B两方案投资分别为一万元和七千元,年经营成本为五千元和六千元,若基准投资回收期为4年,哪个方案为优某机构发行两种债券A种面值为100元一年到期本利和123元B种面值也是100元但买入价为80元一年到期本利100元某公司计划用不超过50万元的资金投资A，B两个项目，根据市场调查与项目论证，A，B最大利润分别为投资的80%和40%，而某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票,其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2.该投资者拟定了以下两种投资组合方两种方案,方案A为一次性投资500万元方案B为第一年投资5万元管理经济学的一道题某公司有两个投资方案A和B,其投资额均为30 000元；在以后6年中每年期望净现金效益量分别为10 0 书上怎样算出为8.有一简单算术股价平均数,选择甲、乙、丙、丁四种股票为样本股,某计算日这四种股票的收盘价分别为5.60元假设某只股票在持有三年间获得的股利分别为2元每股,1元每股以及3元每股,三年后出售的价格为16元,投资者要求的必要报酬率风险管理计算题假设交易部门持有三种资产,头寸分别为300万元、200万元、100万元,对应的年资产收益率为5%、15%和某机构发行某种债券A种面值为100元,一年到期本利和为123元.B种面值也是100元,但买入价为80元,一年到期本利和为某商场用2600元购进A、B两种新型节能灯共50盏,进价分别为40元/盏和65元/盏.标价为60元/盏和100元/盏.