风险管理中的model

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：政治作业时间：2024/04/29 17:18:25

风险管理中的model

所有模型都是对真实世界的数学描述,高级量化方法往往成为先进风险管理的标志.然而,量化技术的高级化通常伴随着方法的复杂化,进而形成新的风险.“蝴蝶效应”的存在使微小的误差通过系统传递产生严重的后果,所以在模型的实施过程中可能因适用环境和金融生态的不同而引发模型风险.
在金融领域中对基本价值的估计是实施套利行为的关键.我们只能从已知的理论模型中,推断出基本价值.但用模型估计出来的基本价值是否正确呢?我们不能得到绝对的肯定.这种不确定性影响理性投资者的套利行为.
我对model risk的理解是有两层：
（1）模型建立时对客观世界的描述有偏差
（2）随着客观世界的变化,模型产生了偏差
所以在实践中所有的金融机构都会调整自己的模型以避免第二种风险.
而第一种情况我认为现在计量技术的发展使得产生的可能性已经大大降低了.

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