作业帮【高分求助】【经济学】计量经济学的两道题,大虾来,
来源：学生作业帮 编辑：拍题作业网作业帮 分类：英语作业 时间：2024/04/27 15:22:38
【高分求助】【经济学】计量经济学的两道题,大虾来,
下面有问题概要（非全部,共两题）,有觉得能行的大虾请给我发邮件,我会把相关数据发给你,由于时间紧急,希望16号早上就给我答复,验收后另有50分奖励,
email：yunyka@foxmail.com；
问题概要如下：
Please note that use a word process when you turn in your answer sheet.Otherwise,I will not read!
Due date:11/14(Monday)/2011
1.\x05The first column in file sim.xls contains the 100 values of the simulated ARMA(p,q) process.Use this series and perform the following tasks.
a)\x05Plot the sequence against time.Does this series appear to be stationary?Explain.
b)\x05Plot and tabulate the first 24 coefficients of the sample ACF and the sample PACF.Based on your ACF and PACF,suggest a candidate ARMA(p,q) process that you believe as the true process for this simulated series.You should specify your reasons for your suggestion.Tip:you don’t need to include a constant term in your ARMA process.
c)\x05Together your suggested ARMA(p,q) process,also consider an ARMA(1,1) process without a constant term as an alternative possible process.Then,estimate the parameters of the two ARMA(p,q) process (i.e.your ARMA(p,q) and ARMA(1,1)) and decide which one is the best process to describe the simulated series.You could use t-statistic,AIC and BIC etc.
d)\x05Finally,based on Ljung-Box Q statistics of the ARMA(1,1) and your ARMA(p,q) process,verify that your final decision is correct.
下面有问题概要（非全部,共两题）,有觉得能行的大虾请给我发邮件,我会把相关数据发给你,由于时间紧急,希望16号早上就给我答复,验收后另有50分奖励,
email：yunyka@foxmail.com；
问题概要如下：
Please note that use a word process when you turn in your answer sheet.Otherwise,I will not read!
Due date:11/14(Monday)/2011
1.\x05The first column in file sim.xls contains the 100 values of the simulated ARMA(p,q) process.Use this series and perform the following tasks.
a)\x05Plot the sequence against time.Does this series appear to be stationary?Explain.
b)\x05Plot and tabulate the first 24 coefficients of the sample ACF and the sample PACF.Based on your ACF and PACF,suggest a candidate ARMA(p,q) process that you believe as the true process for this simulated series.You should specify your reasons for your suggestion.Tip:you don’t need to include a constant term in your ARMA process.
c)\x05Together your suggested ARMA(p,q) process,also consider an ARMA(1,1) process without a constant term as an alternative possible process.Then,estimate the parameters of the two ARMA(p,q) process (i.e.your ARMA(p,q) and ARMA(1,1)) and decide which one is the best process to describe the simulated series.You could use t-statistic,AIC and BIC etc.
d)\x05Finally,based on Ljung-Box Q statistics of the ARMA(1,1) and your ARMA(p,q) process,verify that your final decision is correct.
这个是时间序列检验问题,说的是他给你一个excel文档,里面包含有100个序列观察值,这100个观察值是通过一个自回归移动平均过程模拟产生出来的,让你用这些数据完成以下任务：
1、画出时间序列的图像,并判断它是否是平稳过程
2、作出滞后24阶自相关图像和偏自相关图像（我是这么理解的）,并给出你觉得是正确的一个待选的自回归移动平均过程作为题设序列的估计.他建议你不要包含常数项.
3、考虑一个没有常数项的（1,1）阶自回归移动平均过程,把它当作你在前一题给出的过程的一个可能的替代过程.然后,估计你的ARMA(p,q) 和ARMA(1,1)的参数,并判断哪个是可用于描述题设序列的最佳的方案.建议你使用t检验和aic或bic信息准则.
4、最后,在博克斯-杨q统计量的基础上,证明你最后的决定是正确的.
以上问题都不难,只要你会操作eviews的话,基本上轻松解决.你们老师要求比较高.
再问： 我知道题目的意思，我就是没用过eviews才不得已的，你能不能帮我搞定？搞定后重谢~~
再答： 这个不好帮你 eviews很容易的 你下载一个就OK，手上如果没有现成参考书籍的话，最好的资料是eviews的user‘s guide 你英文过得去的话看它没问题。你是不是在国外的留学生？最近有好几个留学生给我发邮件。
再问： 我压根就不是学经济的，所以没得玩，被同学一黑才摊上了这个黑锅，大哥你就行行好帮帮我吧，不然会死人的T.T，这个题绝对不会造成任何不利影响，相信我吧T.T~~
再答： 我有自己的研究工作，没太多时间完整地做。靠自己。
再问： ~~~~(>_
1、画出时间序列的图像,并判断它是否是平稳过程
2、作出滞后24阶自相关图像和偏自相关图像（我是这么理解的）,并给出你觉得是正确的一个待选的自回归移动平均过程作为题设序列的估计.他建议你不要包含常数项.
3、考虑一个没有常数项的（1,1）阶自回归移动平均过程,把它当作你在前一题给出的过程的一个可能的替代过程.然后,估计你的ARMA(p,q) 和ARMA(1,1)的参数,并判断哪个是可用于描述题设序列的最佳的方案.建议你使用t检验和aic或bic信息准则.
4、最后,在博克斯-杨q统计量的基础上,证明你最后的决定是正确的.
以上问题都不难,只要你会操作eviews的话,基本上轻松解决.你们老师要求比较高.
再问： 我知道题目的意思，我就是没用过eviews才不得已的，你能不能帮我搞定？搞定后重谢~~
再答： 这个不好帮你 eviews很容易的 你下载一个就OK，手上如果没有现成参考书籍的话，最好的资料是eviews的user‘s guide 你英文过得去的话看它没问题。你是不是在国外的留学生？最近有好几个留学生给我发邮件。
再问： 我压根就不是学经济的，所以没得玩，被同学一黑才摊上了这个黑锅，大哥你就行行好帮帮我吧，不然会死人的T.T，这个题绝对不会造成任何不利影响，相信我吧T.T~~
再答： 我有自己的研究工作，没太多时间完整地做。靠自己。
再问： ~~~~(>_