为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项?

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/30 18:43:44

单项数值与平均值之间的差称为离差,它是一个不可观测的随机变量,又称为随机干扰项或随机误差项.一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度,反映了估计量与真实值之间的差距.可能出现结果与平均预期的偏离程度,代表风险程度的大小.在总体回归函数中引入随机干扰项,主要有以下几个方面的原因：（1）代表未知的影响因素.由于对所考察总体认识上的非完备性,许多未知的影响因素还无法引入模型,因此,只能用随机干扰项代表这些未知的影响因素.（2）代表残缺数据.即使所有的影响变量都能够被包括在模型中,也会有某些变量的数据无法取得.（3）代表众多细小影响因素.有一些影响因素已经被认识,而且其数据也可以收集到,但它们对被解释变量的影响却是细小的.考虑到模型的简洁性,以及取得诸多变量数据可能带来的较大成本,建模时往往省掉这些细小变量,而将它们的影响综合到随机干扰项中.（4）代表数据观测误差.由于某些主客观的原因,在取得观测数据时,往往存在测量误差,这些观测误差也被归入随机干扰项.（5）代表模型设定误差.由于经济现象的复杂性,模型的真实函数形式往往是未知的,因此,实际设定的模型可能与真实的模型有偏差.随机干扰项包括了这种模型的设定误差.（6）变量的内在随机性.即使模型没有设定误差,也不存在数据观测误差,由于某些变量所固有的内在随机性,也会对被解释变量产生随机性影响.总之,随机干扰项具有非常丰富的内容,在计量经济学模型的建立中起着重要的作用.

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