一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/05/01 11:58:25

一道期权的计算题
2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权.那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点.
A．160
B．170
C．180
D．190

到期前投资者已经获得30点（150-120）的收益
到期时,
当恒指大于10200点时,两个看跌期权者无价值,总收益为30点
当恒指大于10000点小于等于10200点时,前一个看跌期权有10200减实际恒指的价值,后一个看跌期权无价值,所以总收益最大为230点（30+10200-10000）
当恒指小于10000点时,前一个看跌期权有10200减实际恒指的价值,后一个看跌期权有实际恒指减10000的亏损,所以总收益为230点（30+10200-实际恒指+实际恒指-10000）
所以按题干来看,没有正确答案.
我怀疑应该是150买入10200的看跌期权,120卖出10000的看跌期权,因为你想,看跌期权就是跌得越厉害越值钱,所以执行价越高越值钱呀.那样的话就选B啦.

一道期权的计算题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌 7 月 1 日,某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权,同时 7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为这道期货试题怎么理解某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,与此同买入看跌期权怎么盈利盈利的原理是? 还是关于股票的数学题4}题,如果A股投资者在2008年9月1日以9元买1000股,在2008年11月3日以5.60元买入我国的股市交易中需交千分之7点5的各种费用,某投资者以每股10元的价格买入某股票1000股…… 麦考利久期；某投资者以面值100元买入一种债券,10年后到期,票面利率6%.算出10年期附息债券的 MD为7.437 这是一道关于金融衍生工具的题目……看跌期权的问题,咳咳……我不太明白买进看跌期权获利机制, 假设某债券投资者在2001年7月10日以119元的价格购买1998年5月1日发行的5年期国债,于2002年4月20日以1 我国股市交易中每买,卖一次需缴千分之七点五的各种费用,某投资者以每股10元的价格买入股票1000股,