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两个相互独立正态分布相加结果还是正态分布,如何从代数上证明这一结论?

来源：学生作业帮 编辑：拍题作业网作业帮 分类：综合作业 时间：2024/04/28 19:38:01
两个相互独立正态分布相加结果还是正态分布,如何从代数上证明这一结论?
只有这么多分了,看BS模型推导的时候突然觉得不解,本人数学不太行,各位见笑了.
你自己上网看看,答案我给你找到了,这是概率论的题
下面是教材浙大 第三版 答案在96页左右,例1,
里面要用到一个公式,叫卷积公式,它在解题的时候是直接用的,卷积公式的证明书上也有的,其实自己推一下也可以的,主要用到多重积分 ,以及积分上下线的变换
不懂还可以问我哈
两个正态分布相加相乘还是正态分布吗?与这两个正态分布是否有关呢 两个独立的正态分布相加减 得到的还是正态分布么 相互独立的正态分布函数相加减,还是正态分布么?均值和方差的是怎样的? 两个正态分布相互独立是两个正态分布的线性函数也是正态分布什么条件 两个独立正态分布随机变量的线性组合还是正态分布,为什么? 概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y) 概率论问题:如何证明两个分别满足正态分布的随机变量的联合分布满足二维正态分布? 两个相互独立但是相同的正态分布相减得到什么样的分布? 相互独立随机变量X,Y,服从正态分布N（0.1） 正态分布 两个一维正态分布的协方差为0,他们是独立的吗 随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布 所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1) 这是为什么啊?