两个独立正态分布随机变量的线性组合还是正态分布,为什么?

两个独立正态分布随机变量的线性组合还是正态分布,为什么? 两个正态分布相互独立是两个正态分布的线性函数也是正态分布什么条件 多个正态分布随机变量的线性组合公式 两个独立的正态分布相加减 得到的还是正态分布么 判定两个随机变量的正态分布关系 两个独立的、服从正态分布的随机变量,它们的差的分布? 如何证明服从正态分布的随机变量的线性函数仍然服从正态分布? 随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布 所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1) 这是为什么啊? 概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y) 两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 概率论问题:如何证明两个分别满足正态分布的随机变量的联合分布满足二维正态分布? 这道题（U,V）是服从正态分布的二维随机变量,为什么X Y独立就等价于X Y不相关