求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解
来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/05/07 03:29:07
求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解
2项:
(比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数)开平方.
如果是3项,则:
(比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+比重3的平方×标准差3的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数+2比重1×比重3×标准差1×标准差3×相关系数+2比重2×比重3×标准差2×标准差3×相关系数)开平方.
独立项增加1,组合项增加2项,考试最多3项.
(比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数)开平方.
如果是3项,则:
(比重1的平方×标准差1的平方+比重2的平方×标准差2的平方+比重3的平方×标准差3的平方+2×比重1×比重2×标准差1×标准差2×相关系数+2比重1×比重3×标准差1×标准差3×相关系数+2比重2×比重3×标准差2×标准差3×相关系数)开平方.
独立项增加1,组合项增加2项,考试最多3项.
求注会财务管理(投资组合报酬率概率分布的标准差)的公式例题详解
计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗?
A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%
AB两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为0.1和0.2,在投资组合中AB两种证券的
假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要
已知两支股票的期望回报率和标准差,怎么求它们的投资组合的期望回报率呢?
标准差的计算公式
财务管理判断题如果企业的负债资金的利息率低于其资产报酬率,则提高资产负债率可以增加所有者权益报酬率
什么叫标准差?标准差的计算公式?
ROI、NPV(净现值)、IRR(内含报酬率)的公式分别是什么?