作业帮var模型ADF检验
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/08 00:36:51
ADF值是-3.028临界值有3个嘛,上面有,5%的是-3.737形式是：C,0,2,你没引入趋势项；结论：平稳没有了,就这样.
file--New--Workfile...以时间序列为例：输入相关起始时间后回车建立时间序列的方法：Object--NewObject,选择对象类型Series,并为之命名.首先告诉你不用一个一个输
我已经发送到你的qq邮箱里了~请查收~
这个取不取对数关系并不大因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义取对数只是为了消除原始数据中
逻辑思路好像有问题.VAR模型建立之后,再用granger因果部分检验其合理性.而VAR模型的建立（即滞后阶数的选取）,不是依据granger因果关系是否成立的.对于VAR模型,一般不选择外生变量.因
数据太少做时间序列一般要有20年数据很快帮你搞定再问：ok，这就给你发过去！
ADF检验是检验数据时段平稳性的,我记得我们导师说过,所有的数据都是会平稳的,不平稳只是因为你的数据时段选取的不够长.
做自回归AR和移动平均MA模型的话一定要做单位根检验,然后看自相关系数和偏相关系数,看你的变量时候做那种模型
VAR性质和AR一样,无非变量是向量了
有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定
我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.
这个关系不大和你滞后阶数的设置有问题你可以把数据和参考论文发给我看看邮箱看我个人资料哈
1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳
不知阁下用的是哪个版本,第二个一般选level,第四个没规定具体是几阶滞后项,我用的使EVIEws5.0版本,滞后项是自动选择的；一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验,此时第二项选le
ADF检验是单位跟检验.其实就是检验数据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验.
View\UnitRootTest之后,在testtype中选择AugmentedDickey-Fuller;Includeinteseequation中第一个是指只包含截距项,第二个是包含截距项和时
根据ADF检验结果,可说明数据是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法）,协整数据才可以做进一步分析,否则会出现误差导致结论失效.不是协整的数据,可以通过一阶,甚至二阶差分
用EVIEWS和STATA就可以做啦也可以做其他形式的单位根检验
明显EViews做的吧?其实你截下图更好了.我是这么理解的啊可能不对：一般来说VAR都是内生变量外生的话按照理论来加再看看显著性我想你可能上面这五个外生变量其实都是内生吧?就是一个五维向量格兰杰原因和