联合分布律问要使X与Y独立

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 01:19:36
概率论:X,Y相互独立,将联合分布表填写完整

c=(1/8)*a/b=1/4d=(1/12)*c/a=1/8然后你就都会了~

高数概率论与数理统计问题,已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律,如何求X,Y的分布律?

加一下就可以了啊.p(x=-1)=p(x=--1,y=-1)+p(x=-1,y=1)=0.25;p(x=-1)=p(x=-1,y=1)+p(x=1,y=-1)=0.75p(y=-1)=p(x=1,y=

联合分布函数F(x,y)=P(X

F(x,y)=∫(x,-∞)∫(y,-∞)f(u,v)dudv,同样F(x,∞)=∫(x,-∞)∫(+∞,-∞)f(u,v)dudvF(∞,y)=∫(+∞,-∞)∫(y,-∞)f(u,v)dudvF(

已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)=

E(Y)=0×(0.3+0.1)+1×(0.2+0.4)=0.6E(X)=2×(0.3+0.2)+3×(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3+3*0*0.1+2*1*0.2+3*1*0.

设随机变量X与Y独立,U(0,2),e(2),求二维随机变量(X,Y)的联合概率密度,概率P(X≤Y)

既然两者独立,那就把两者的概率密度直接相乘就可以了.

随机变量X服从p=0.6的0-1分布Y-B(2,0.5)且XY相互独立,求二维随机变量(X,Y)的联合概率分布及概率P(

X和Y都是离散型分布  先看X的概率分布:  X01  p0.40.6  再看Y的概率分布:  Y012  p0.250.50.25  又因为X与Y相互独立,所以(X,Y)的联合概率分布为:  X\Y

假设随机变量X和Y相互独立,服从标准正态分布,求随机变量4X+3Y与3X-4Y的联合密度函数.

x,y独立,正态分布.那么x,y的和差运算仍然是正态分布.E(4X+3Y)=4E(x)+3E(y)=0D(4x+3y)=16D(x)+9D(y)=25因此4X+3Y~N(0,25)同理3X-4Y~N(

设X的分布律如下,Y=X^2,试证明X与Y不相关又不相互独立

EX=-1/3+1/3=0EXY=EX^3=1/3*(-1)^3+1/3*1^3=0Cov(X,Y)=EXY-EXEY=0P(X=1,Y=0)=0P(Y=0)=P(X=0)=1/3P(x=1)*P(Y

2.设随机变量X与Y相互独立且具有同一分布律:

分布律:Z01P1/43/4V01P3/41/4U01P3/41/4如果这就是你想要的回答

设随机变量X与Y相互独立,下表列出了二维随机向量(X,Y)的联合分布律及关于X和关于Y的边缘分布律中的部分数

首先填x1,y1吧,就是因为P11+P21=P.j,所以有P11=1/6-1/8=1/24然后填P1.,因为P1.*P.1=P11,所以P1.=(1/24)/(1/6)=1/4然后再用P11+P12+

设随机变量X与Y相互独立,且服从同一分布,X的分布律为

由于:P(X=0,Y=0)=P(X=1,Y=0)=P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=1/4.P(Z=1)=P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=1)=3/4.P(Z=0

1.设随机变量X Y 相互独立,同分布与N (0,0.5),求E(| X - Y |)

X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,0.5)-->U=X-YEU=EX-EY=0DU=0.5+0.5=1U~N(0,1)E|X-Y|=E|U|为正态分布的一阶绝对中心矩=(2/pi)^(1/

设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为:

我遭得住你是不是把老师不知道题都弄上来了哦嘿嘿当年我们怎么没想到这么个办法呢

随机变量X与Y互相独立,且服从同一分布,求P{X≤Y}

解:设随机变量X的密度函数是:f(x),随机变量Y的密度函数是:f(y)因为他们互相独立,所以可以知道他们的联合密度函数:f(x,y)=f(x)*f(y)又f(y,x)=f(y)*f(x)所以f(x,

x、y独立同分布随机变量,x+y与x-y独立,Ex=0,Dx=1,证明x~N(0,1)

下面给出利用特征函数所进行的严格证明.证明:记h_{X}(t)为随机变量X的特征函数(注:记号“h_{X}”中的“_”表示“下标”;下文中的记号“^”表示“上标”,用来表示幂运算,如2^n是2的n次方