求标准正态分布N(0,1)的特征函数
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 08:21:11
A-YN(-1,2)X-YN(0,2+2)=N(0,4)(X-Y)/2N(0,4/2^2)=N(0,1)选A再问:虽然看懂了...不过可以这么做的依据是什么啊?就是说,为什么可以对XY做运算?再答:这
可以用查表法计算,P(0<=Z=<1.2)=ψ(1.2)-ψ(0)=0.8849-0.5=0.3849
P(ξ1.96)=φ(-1.96)=0.025.P(|ξ|>1.96)=P(ξ1.96)=0.05.
Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)
当α=0.01时,1-α=0.99,在标准正态分布表中函数值中找到最接近0.99的值:0.9898与0.9901,它们对应的x值分别为2.32与2.33,故可取其算术平均值为上0.01分位点:zα=2
根据卡方分布的定义,你所说的X^2的分布正是服从自由度为1的卡方分布,概率密度是其中把k换成自由度1.
C(u)=E(j*u*X)=1/√(2*π)∫{-∞,+∞}e^(j*u*x-x²/2)dx,直接积分较困难由于d[e^(j*u*x-x²/2)]/dx=(j*u-x)*e^(j*
概率分布函数是f(x)=[1/(根号2π)]*e^-[(x^2)/2]概率分布函数是对上式的积分,但这个积分是积不出来的,数学上就F(x)表示.
因为E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0,var(X-Y)=var(X)+var(Y)=1.
正态分布的线性函数还是正态分布E(Y)=E(1-2X)=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4故Y~N(1,4)
一个线性函数的正常分布或正态分布E(Y)=(1-2X)?=1-2EX=1D(Y)=D(1-2X)=4D(X)=4因此,YN(1,4)
1,P(0.02
N(1,4)所以P(-1
先看一下定义,如下,P{X1=0,X2=0}()应该是正泰的概率密度的函数联合概率和独立两个事件A和B的联合概率定义在相同的样本空间中(结果落在A和B中的概率)P(AB)=P(C);其中:事件C=A∩
您给的是正态分布密度函数的表达式,它从-∞到+∞的定积分=1,如果没有那符号,这积分就不存在.
X1和X2是独立的吧?D(2X1+3X2)=4D(X1)+9D(X2)=4x1+9x1=13再问:我也是一直在想是不是独立的。现在的观点也是两者相互独立。谢
一般有两种算法:算法一产生12个(0,1)平均分布的随机函数,用大数定理可以模拟出正态分布.算法二用到了数学中的雅可比变换,直接生成正态分布,但此算法在计算很大规模的数时会出现溢出错误.测试程序:#i