求一篇计量经济学时间序列和虚拟变量的作业

我同意楼上的...这个应该是G-Q(戈德菲尔德-匡特)的异方差性检验...不过貌似你的步骤..有点问题..你的M(1)没有取值啊...步骤解释:1.对x按升序排列(默认升序..要降序请加d)2.定义M

1.HypothesisTesting(confidenceandpredictionintervals)-usefulinjudgementofwhetherthevariablesaresigni

（1）GNPt=-995.5183+8.7503M1tr^2=0.9488Se=(260.2118)（0.3214）t=(-3.8258)(27.2257)（2）题设中给出的模型为：GNPt=c+b*

eta=cov(x,y)/var(x)=pxy*sd(x)*sd(y)/var(x)=pxy*sd(y)/sd(x)=0.95*sqrt(238/20)/2.186=1.5y=13.5611+1.5x

正确,理由是随机误差与解释变量相关,并不影响拟合优度,比如多重共线性.

计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础,运用数学、统计学方法与电脑技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系.主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学.理论经

模型设置Yi=a+b1X1i+b2X2i+uiYi表示非农业未偿付抵押贷款(亿美元)X1表示个人收入(亿美元)X2表示新住宅抵押贷款费用(%)Se表示估计回归系数的标准误.T表示在零假设下估计的t值（

对比OLS回归的假设就明白啦异方差因为违反了残差序列同方差的假定序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定多重共线性违反了各个自变量独立不相关的假定如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性

应该是t检验吧,t值大概是4点几,应该是显著地,应该包括.但是,不清楚你的研究问题是什么,不能说明正还是负相关,所以也说不好.但是你这个结果可决系数太差了.

很多人都说分不清统计和计量的差别,我一下子也说不清楚.当年学概率和统计时都是为了日后学习计量,更深入的统计做什么、怎么搞我也是一头雾水.上次中秋和几个留学生朋友一起吃饭,其中一个统计学博士提到,经常有

我也是菜鸟,说下我的想法根据p值0.0029,这两组数据在5%的显著性水平下显著相关,在1%的显著性水平下就不显著相关D.W检验量检验的应该是自相关,也就是ui与uj的相关性

序列分析中,常常还有会序列相关的问题,这样直接进行参数估计,估计量是无效的,取对数可以有效的改善自相关的问题,有时候用来降幂,把非线性的变换为线性、还有就是做宏观经济分析,参数过大,取对数,把值变小,

收入相关的都要做unitroottest.这个见的很多.算是约定俗成必须要做的.汇率方面见的少,但不是没有.尤其最近实际汇率相关的,很多做unitroottest的.我的感觉是,做又不费功夫.顺手做一

经济计量学精要习题集[旧版]**__前言但是目前市场上惟一一本习题集是对外经济贸易大学于俊年教授编写的、与其出版的教材《计量经济学》相配套的《计量经济...读者在阅读理解了《经济计量学精要》相关章节的

你付费我帮你做怎么样.再问：qq154945025再答：哈哈。。。帮你搞定啦

统计学是一门通过搜索、整理、分析数据等手段,以达到推断所测对象的本质,甚至预测对象未来的一门综合性科学.其中用到了大量的数学及其它学科的专业知识,它的使用范围几乎覆盖了社会科学和自然科学的各个领域.计

多元统计更多关注数据之间的关系,计量有一定的经济理论基础；多元统计只是计量的一部分内容,计量更多的是对参数分布情况的估计

缺少解释变量会造成比这两个都更严重的问题,残差均值不为0以及内生性问题.至于序列相关和异方差,好像都有点关系,不直接.我也不确定==

淡旺季选择其中之一,比如设D1,使淡季时为1,旺季时为0收入层次高中低仍选其二,比如设D2、D3,高则D2=1、D3=0,中则D2=0、D3=1,低则D2=D3=0样本矩阵大致是如下形式（分别对应常数

1、拟合值不变残差不变、因为通过最小二乘法得出参数的估计值随着增大或减少并没有本质上改变方程,2、拟合值不变残差不变同上,《计量经济学同步辅导》聂巧平著p187