作业帮eviews的f值
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/03 21:23:59
ADF值是-3.028临界值有3个嘛,上面有,5%的是-3.737形式是：C,0,2,你没引入趋势项；结论：平稳没有了,就这样.
lsrc不用取对
在模型估计结果里有一项是Sumsquaredresid,也就是该模型的残差平方,不用另做的
是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了
ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st2看作是xt的函数,而是把st2看作随机误差平方项ut-12及其滞后项,ut-22,…,的函数.ARCH是误差项二
因为f检验是对方程整体拟合度的检验,对于参数的检验适用于t检验
你好很高兴为你解答,这个过程比较复杂,参考百度文库这篇详细的解答过程吧http://www.baidu.com/link?url=l3ovf4dVapxHhGKTAQ1Wxo57OT9PEMx9O-I
序列的平稳性可以用自相关分析图判断：如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数k大于2或3时)趋于0,即落入随机区间,时序是平稳的,反之非平稳.需要注意的是,在B-J方法中,只有平稳的时间序列才能够直接建立
Durbin-Watsonstat
看F值是通过了方程显著性检验看自变量的T值是通过了自变量显著性检验而且调整后的可决系数0.936,说明模型拟合程度很好但是DW值=1.01,存在正的自相关此外可能还存在异方差.
P值大于0.05说明这个估计系数在5%的水平下不显著.不太可能没出现F值,那有可能变量数据有问题吧,再问：那如果p的值大于0.05我应该怎么办呢？提出掉吗？还是怎样，因为没有学过eviews软件，所以
在你得到的模型EQUTION的上面有个forecast点,比如我们预预测未来2期的产量,首先需要扩展样本期,在命令栏输入expand1203,回车则样本序列长度就变成203了,且最后面2个变量值为空.
内容很多,抓关键点就行了.一看判定系数R方,为0.72,拟合优度尚可.具体地说,在因变量的总变化中,有72.3%是由自变量P引起的,而27.7%是由其它因素引起的.模型拟合效果还不错.多大范围之内呢?
eviews用ls命令即可我替别人做这类的数据分析蛮多的
你的X值输入了没
这个序列不平稳,不能用arma,要用arima,先对它做一阶差分,ac、pac图后几个都在虚线范围内,确定平稳（得不到的话就再二阶差分）,再看前面有几个超过虚线范围的,ac对应q,pac对应p,几阶就
要做什么计量分析
R^2表示的模型和样本之间的拟合度,就是说拟合度越好该模型越能代表样本观测值的趋势,R^2越接近1越好.F值代表了样本模型和总体之间的关系,即是样本模型所反映的X,Y之间的关系在总体上是否显著,sig
就是P值的具体信息可以看百度百科的P值检验