作业帮Eviews常数项的P值
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/01 16:18:33
把你的图发上来给你解释再问：这个是LM检验再答：LM统计量为30.44488，查表确定显著性水平α=0.05的临界值，统计量的值大于临界值，且伴随概率P-值为0.1554，大于显著性水平，因此不能拒绝
无论是什么假设检验,P值的含义都可以这样理它是指拒绝原假设所需要的最低置信水平.比如p=0.1,那么表示的就是至少要把置信水平定在0.1才能拒绝原假设,如果置信水平高于0.1,比如0.05,则只能接受
序列的平稳性可以用自相关分析图判断：如果序列的自相关系数很快地(滞后阶数k大于2或3时)趋于0,即落入随机区间,时序是平稳的,反之非平稳.需要注意的是,在B-J方法中,只有平稳的时间序列才能够直接建立
别告诉我你是拿历史价格直接做的分析.只有分析变化率之间的因果联系才有意义.你做了{Y_(i+1)-Y_i}/Y_i的处理了吗.再问：怎么做，求大神指教再答：你要先把价格处理成变化率，然后导入两组变化率
系数T值通过检验,说明各系数（解释变量）对被解释变量显著.R^2小则说明你列的模型对被解释变量不显著.试试用别的模型来解释吧
p值是对回归系数的显著性检验,p值越大,t统计量越小.若t统计量小于给定显著性水平下的临界值,就必须接受原假设,说明因变量对自变量的线性回归不成立.就是说方程除了问题,再仔细研究一下,一定要使用正确的
AC确定MA的阶数,PAC确定AR的阶数.看拖尾与结尾.这个图很明显是一个AR(1)的过程.再问：怎么确定的AR1，再答：PAC一阶结尾，AC拖尾，典型的AR(1)模型
p和q阶是代表数列的阶数,也即“εt2=a0＋a1εt－12＋a2εt－22＋……＋aqεt－q2＋ηtt”数列中类似“a0＋a1εt－12”的个数.
这个情况很常见.序列E为单位根序列（AR(1)=0.999874）,没有明显的趋势项时,其常数项不能拒绝其=0的原假设,就会出现标准差这么大.再问：那么这个结果是正常的么，能说明F和E之间的关系么再答
内容很多,抓关键点就行了.一看判定系数R方,为0.72,拟合优度尚可.具体地说,在因变量的总变化中,有72.3%是由自变量P引起的,而27.7%是由其它因素引起的.模型拟合效果还不错.多大范围之内呢?
eviews用ls命令即可我替别人做这类的数据分析蛮多的
这个序列不平稳,不能用arma,要用arima,先对它做一阶差分,ac、pac图后几个都在虚线范围内,确定平稳（得不到的话就再二阶差分）,再看前面有几个超过虚线范围的,ac对应q,pac对应p,几阶就
加不加常数项影响的是回归系数计算矩阵的结构所以不加常数项就出现负值这是一个计算过程,没有什么特殊原因再问：R^2不是两个平方和的商么，怎么会出现负值？你说的回归系数计算矩阵是什么结构？再答：调整后的R
这个表示这个方程是成比例的,没截距,不需要常数项
1.(3-p)sn+2p(sn-s(n-1))=p+3(3+p)sn=2ps(n-1)+p+3sn=2p/(p+3)s(n-1)+1an+s(n-1)=2p/(p+3)s(n-1)+1an=(p-3)
要做什么计量分析
P值大于0.05说明该系数不显著.说明该变量对回归方程没有重大的意义,应该替换该变量.
就是P值的具体信息可以看百度百科的P值检验
应该是p值,p0.05时不能拒绝原假设
2^n*p+nq是什么意思!请重新书写!表达清楚一点再问：（2^n)p+nq再答：是2的n次方吗？再问：是的再答：哦哦，这么当n=1时，代入到Xn的通式里可得X1=2p+q=3①，n=4时，X4=16