作业帮eviews中granger因果检验步骤
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/28 22:59:41
第一个是平均方差第二个是标准方差第三个是Akaike信息准则第四个是Schwarz准则后两个都是参数估计用的.但是一般大学本科阶段没有涉及到这两个.ESSTSS不能直接看出来需要利用公式计算
做差分,操作是d(x)x是待平稳化的序列,或者对数差分dlog(x)
是E-views6.0版么?输入命令只要在最上面菜单栏下面的输入框里就哦了~~希望你能找得到!呵呵
熟悉的很,有的啊去过呢,我想对的有｀｀
假定你的EXCEL表中对数在E列复制E列在F列上右键-》选择性粘贴出来的对话框只选“数值”一项确定删除E列留下F列现在的数据你就可以复制到EVIEWS中不会出错了至于EVIEWS时间太久了忘了是怎么使
是不是可以将其中一个做因变量一个做自变量做线性回归然后输出结果里就能看到F检验值了
t表示序数做不来.
先到对数吧,要不不是线性的.输入命令genrlk=log(k)genrll=log(l)seriesdlk=d(lk)seriesdll=d(ll)然后用dlk和dll做自变量做回归方程
数据太少做时间序列一般要有20年数据很快帮你搞定再问：ok，这就给你发过去！
1数据有问题2软件版本盗版没盗好,重新找一个版本,或者把软件重新启动我替别人做这类的数据分析蛮多的
在工作文件窗口中选取Genr打开生成序列对话框.在打开的生成新序列对话框中,输入生成新序列的方程,然后点OK.此时生成的ly是y的自然对数.用同样的方法生成lnx.然后进行最小二乘估计.
搜索“DW检验表”即可.任一本《计量经济学》书后都有附表.再问：能够具体给我一个表格吗？？这个好像在网络上都没有找到，有没有一个word表格形式的，这样更是好查找
再输入一列为0或1的列.比如,给了1980-2001的城乡居民储蓄（Y）以及当年GNP(X)的数据,要研究1991年以前,和1991年后的两个时期居民储蓄-收入关系是否发生变化.这时,你除了输入数据Y
1.NullHypothesis:F-StatisticProbability结论△LNREERdoesnotGrangerCause△LNEX6.063050.00366拒绝△LNEXdoesnot
取决于你的原始数据类型,截面数据一般是同一或多个变量的同一时间点,多个不同样本的取值时间序列一般是同一或多个变量的不同时间点,来自同一样本的取值时间序列的分析属于自回归分析,一般不同于截面数据,采用R
有数据吗
选择目标序列openasgroupview>covarianceanalysis>勾选correlation,得出结果
随机干扰项含有自回归成分.通常的经典假设,干扰项独立同分布.但实践中,特别是时间序列建模出来的干扰项往往有自相关,于是对干扰下项引入自相关结构.它的意思是：y=c(1)+c(2)*x+E(t)E(t)
quick-seriesstatistics-unitroottest输入seriesname,出现Unitroottest对话框testtype选择AugmentedDickey-Fullertes
这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会