买入看涨期权等于持有标的资产

买入看涨期权卖出看涨买入看跌卖出看跌4个意思

会计等式(1)：资产=负债+所有者权益会计等式(2)：收入－费用=利润（或亏损）会计等式(3综合式)：资产=负债+所有者权益+收入－费用所以,费用加资产等于负债加所有者权益加收入

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到期前投资者已经获得30点（150-120）的收益到期时,当恒指大于10200点时,两个看跌期权者无价值,总收益为30点当恒指大于10000点小于等于10200点时,前一个看跌期权有10200减实际恒

就是资产的来源,一是“借来的”就形成负债,二是“自有的”就是所有者权益；其实,资产=权益,权益包括了债权人的权益和股东权益.

为什么无形资产立刻折旧而有形资产要等到下个月?查看原帖

买进看跌期权的含义就是你拥有了在有效期（或者是到期日）内有权力按照期权的行权价把股票卖给发行期权的人.如果股价下跌到比行权价更低,那么你可以在行权日通过二级市场上买入这个股票,然后按照约定行权价卖给对

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.执行价格为欧元/美元1.28元.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧

200年1月1日,x公司支付价款1000元（含交易费用）从活跃市场上购入某公司5年期债券,面值1250元,票面利率4.72%,按年支付利息（即每年59元）,本金最后一次支付.合同约定,该债券的发行方在

当恒生指数跌到10000点时买入的一张期权期权获利：10200-10000=200点付权利金100点而另一张权期,卖出时得到权利金120点所以：盈利=200-100+120=220点

看涨期权：比如你觉得玉米2个月后会涨价到4块钱,你就买入一个玉米看涨期权拥有2个月后以3块钱买入玉米的权利.2月后玉米真的涨价了,你就执行期权以3块钱买入,然后按市价卖出获利；如果玉米跌到了3块钱以下

买入的10200看跌期权：市场指数在10200以上的时候都不会行权,市场指数在10200以下会行权,行权赚取的盈利为：10200-市场价卖出的10000看跌期权：市场指数在10000以上的时候都不会被

没这个指标.相当于1/（1-资产负债率）,与资产负债率正相干.如果您对我的回答满意,请左键点击我的答案后,点击“采用“按钮,以示尊重我的劳动和爱心.请不要点击大拇指称赞敷衍我.查看原帖

1所谓价格发现功能是指期货市场通过公开、公正、高效、竞争的期货交易运行机制,形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格的过程.诺贝尔经济学奖获得者默顿.米勒说：“期货市场的魅力在于让你真正了解价格.”

"资产=负债+所有者权益"的左右两端之所以不能颠倒,是因为首先要知道自己公司的资产有多少,其次要知道公司的资产由负债和所有者权益构成的,而我们必须要尊重债权人在先,因为所有者权益所投入的资产是不需要返

这个题指的是一组蝶式套利的最大亏损情况,题出的确实有些问题,不过你也只能忍了.考试中经常会有这种问的不清不楚的题出现,没办法啊.

Impairmentofassetsready;fairvalueofinvestmentrealestate;non-monetaryassetswap;debtrestructuringofthe

波动性指的是期权的隐含波动率.对于欧式期权而言,通过期权的行权价、标的当前价格、期权的期限、无风险利率和波动率这5个参数可以使用BS模型推导出期权的理论价值.反之,其他四个数值也可以推出期权的波动率.

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持有成本?这是不存在套息的假设吧,意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题,不然期货合约的保证金margin（变动比较小）和期权合约的保证金premium（变动比较大）会有利差,计算期权价值的时候就要考