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假设某款国债还有2年到期,其面值是1000美元,法定利率是每年付息100美元,该款国债的当前市场是1000美元.求解该款

来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/30 13:08:24
假设某款国债还有2年到期,其面值是1000美元,法定利率是每年付息100美元,该款国债的当前市场是1000美元.求解该款债券的久期.
详解,25日早上8:30截止~
市场价格等于面值,说明市场利率等于票面利率,即10%.
久期=(100*1/(1+10%) + 1100*2/(1+10%)^2)/1000=1.909