波动聚类（volatility clustering）

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/04/27 13:57:07

经典资本市场理论在描述股票市场收益率变化时,所采用的计量模型一般都假定收益率方差保持不变.这一模型符合金融市场中有效市场理论,运用简便,常用来预测和估算股票价格.但对金融数据的大量实证研究表明,有些假设不甚合理.一些金融时间序列常常会出现某一特征的值成群出现的现象.如对股票收益率建模,其随机搅动项往往在较大幅度波动后面伴随着较大幅度的波动,在较小波动幅度后面紧接着较小幅度的波动,这种性质称为波动率聚类(volatility clustering).该现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响,在收益率的分布上则表现为出尖峰厚尾（fattails）的特征.

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