假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/04/28 16:39:42

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16
与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?

COV（Ka,Km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08,COV（Ka,Km）是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差,r是两者的相关系数,σ a是A股票收益的标准差,σ m是市场投资组合收益的标准差
βa=COV（Ka,Km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5,A股票的贝塔系数是0.5
A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.5=10%
再问：不好意思，答案不是这个。答案是9.28%。再求那个A股票的贝塔系数这个公式是什么公式啊？
再答：数据代入代错了， βa=COV（Ka，Km）/（σ m）^2=0.08/0.25=0.32，A股票的贝塔系数是0.32 A股票要求收益率=无风险收益率+（市场投资组合收益率-无风险收益率）*贝塔系数=8%+（12%-8%）*0.32=9.28% 求A股票的贝塔系数这个公式利用的是线性代数的知识，数学中有学的

两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率已知某股票的总体收益率为12％,市场组合的总体收益率为16％,无风险报酬率为 4％,则该股票的β系数为某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数为0.2,市场投资组合要现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12 .某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%. 假设市场只有两种股票A、B,其收益率标准差为0.25和0.6,与市场的相关系数分别为0.4和0.7,市场指数的平均收益率已知甲公司和乙公司的贝塔系数分别为1和1.5,市场上的无风险收益率为4%,甲公司的期望收益率为10%,请计算市场组合的收财务金融类习题无风险利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15% 假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二, 股票计算题某股票为固定成长股票,年增长率为5%,今年刚得到股利8元,无风险收益率为10%,市场上所有股票的平均收益率为1 股票的预期收益率和方差怎么算