eviews 中的 协整检验 是用原始数据(取对数后的数据)还是用 一阶单整的数据进行协整检验啊 另外还
来源:学生作业帮 编辑:拍题作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/04/28 06:36:57
eviews 中的 协整检验 是用原始数据(取对数后的数据)还是用 一阶单整的数据进行协整检验啊 另外还
eviews 中的 协整检验 是用原始数据(取对数后的数据)还是用 一阶单整的数据进行协整检验啊?
另外还有 如何 做 误差修正模型啊(详细步骤) 用那个(原始还是一介数据 )进行 我用的是eviews 6.0 软件
eviews 中的 协整检验 是用原始数据(取对数后的数据)还是用 一阶单整的数据进行协整检验啊?
另外还有 如何 做 误差修正模型啊(详细步骤) 用那个(原始还是一介数据 )进行 我用的是eviews 6.0 软件
如果算出来都是一阶单整的 那直接用取对数都的数据就可以做协整检验了
做误差修正模型:
先做回归 然后回归后不是会有resid出来的么 就generate series:ecm=resid
然后将ecm加入到回归方程中,这里做回归是就需要进行差分例如:dlgy=β1dlnx2+β2dlnx3+αecmt(-1)+εt
然后那个α就是误差修正系数,看这些系数是不是新竹
再问: 那 我的数据是二阶单整 也是用取对数的数据做协整检验吗 麻烦 大侠 能否详细的说一下 误差修正模型的eviews 操作的详细步骤 麻烦了
再答: 做协整的时候不用差分 但是做误差修正模型的时候是要二阶差分的 1.做回归:就是quick里estimate equation,输入你要做的回归参数,eg: lny c lnx1 lgx2 lgx3 2. quick里generate series:ecm=resid(这个resid在eviews里是指最近一次回归的残差序列) 3. quick:estimate equation,输入:d(d(lny)) c d(d(lnx1)) d(d(lnx2)) d(d(lgx2)) ecm(-1) 得出回归方程,ecm前面的系数就是误差修正系数,看这些系数是不是显著,如果显著就说明因变量对解释变量的短期波动有影响。
做误差修正模型:
先做回归 然后回归后不是会有resid出来的么 就generate series:ecm=resid
然后将ecm加入到回归方程中,这里做回归是就需要进行差分例如:dlgy=β1dlnx2+β2dlnx3+αecmt(-1)+εt
然后那个α就是误差修正系数,看这些系数是不是新竹
再问: 那 我的数据是二阶单整 也是用取对数的数据做协整检验吗 麻烦 大侠 能否详细的说一下 误差修正模型的eviews 操作的详细步骤 麻烦了
再答: 做协整的时候不用差分 但是做误差修正模型的时候是要二阶差分的 1.做回归:就是quick里estimate equation,输入你要做的回归参数,eg: lny c lnx1 lgx2 lgx3 2. quick里generate series:ecm=resid(这个resid在eviews里是指最近一次回归的残差序列) 3. quick:estimate equation,输入:d(d(lny)) c d(d(lnx1)) d(d(lnx2)) d(d(lgx2)) ecm(-1) 得出回归方程,ecm前面的系数就是误差修正系数,看这些系数是不是显著,如果显著就说明因变量对解释变量的短期波动有影响。
eviews对两组序列进行单位根检验,都是一阶单整,而后进行协整检验,是用原序列,还是一阶差分的序列?
Eviews 面板数据的单位根检验序列平稳还用做协整检验吗
做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么在用Eviews时候,是用原始序列,还是差分后的序列检验
用Eviews做ADF检验的前提(步骤)是什么?ADF检验,一般最好是对数据求对数之后进行,这又是为什么?
eviews操作,两序列取对数一阶单整,残差通过单位根检验,但Johansen检验不存在协整关系,究竟是否协整?
谁帮我用eviews对以下数据做下ADF检验 协整检验和格兰杰因果检验
ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?
哪位大侠讲解下要怎么用eviews进行数据的内生性检验和残差项的相关性检验?
eviews运用用这些数据做单位根检验、协整分析、格兰杰因果、建立var模型、脉冲、方差分解.乱七八糟的,
Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007-2011年,样本量很大
用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数?
急,谁知道用eviews怎么进行协整检验和格兰杰因果检验,