三种股票投资组合风险计算

来源：学生作业帮编辑：拍题作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/04/25 15:10:59

三种股票投资组合风险计算
某人投资了三种股票,这三种股票的方差-协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票投资组合的风险是?
方差-协方差 A B C
A 100 120 130
B 120 144 156
C 130 156 169
请写下详细的计算过程或这类题的具体计算方法.

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

三种股票投资组合风险计算两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率唐氏筛查21-三体计算高风险假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算：一,该股票投资的必要报酬率.二, 股票投资中,什么是平均资金占用额?怎么计算啊? 1.以下关于股票投资的特点的说法正确的是（）风险大风险小期望收益高期望收益低 ---------------- 高级技工哲学论述题针对近来全球金融危机,以及对人们投资市场的强烈冲击,"股票投资风险太大,储蓄存款利息太少,商业保险赔偿魔方有多少种组合?如何计算? 请问唐氏筛查报 21三体风险 1/470（低风险）小于1/270低风险大于等于1/270高风险 18三体风险 1/1 21三体综合征高风险怎么办? 唐氏筛查21三体综合症高风险急求一篇英语短文～关于房地产和股票投资哪种投资好?