Z=X-Y,X Y服从泊松分布-搜答案-拍题作业网

X~π(a)Y~π(b)π(a)π(b)为柏松分布则P{X=k}=(a^k)e^(-a)/k!P{Y=m}=(b^m)e^(-b)/m!k,m=0,1,2.因为X,Y相互独立则他们的联合分布P{X=k

只需考察事件(X/Y0,X0,x=0,arctan(1/a)

Z的分布叫做瑞利（Rayleigh）分布,具体求法：f(x,y)=[1/(2πσ^2)]*e^-[(x^2+y^2)/2σ^2]当z=0时,有：F(z)=∫∫f(x,y)dxdy,其中积分区域为x^2

若是没有记错的话,虽然卷积公式在连续型随机变量中提出来,但是有说过对于离散型随机变量也可使用,把那个积分改成求和就行了再问：能具体为我证明此题吗？谢谢再答：不知道公式怎么打，只能简要说一说：因为X、Y

请看看我在那里的答案吧,有问题请提出来

F(z)=P(Z

由于相互独立,EXY=EX*EY=1*2=2泊松分布的期望等于纳姆达=1二项分布的期望等于np=4*0.5=2

这个用泊松分布可加性来做,很简单X,Y相互独立且分别服从p(λ1),p(λ2)那么Z=X+Yp(λ1+λ2)参考资料里有他的证明

要用到微积分吗?具体公式给下回答：=Σ（3^I*e^(-3)I/I!）(3^(K-I)*e^(-3)I/(K-I)!）=Σ（3^I*3^(K-I)e^(-3)*e^(-3)/I!*(K-I)!）=Σ[

再问：求详解过程再答：

答：设X,Y相互独立,且服从同分布X～U(-2,2),Y～U(-2,2), 则X,Y的概率密度为(y只需换成x) f(x): ①:1/4,-2<x<

Z=min(X,Y)的分布函数F(z)=P(Z=z)Z=min(X,Y)>=z说明XY同时大于等于z=1-P(X>=z,Y>=z)XY独立=1-P(X>=z)P(Y>=z)=1-(1-z)exp(-z

相互独立且服从参数为λ1,λ2的泊松分布

先求分布函数z

E（Z）=E（3X-2）=3·E（X）-2,因为X服从参数为2的泊松分布,所以E（X）=2,所以E（Z）=3×2-2=4.

是标准正态分布.经济数学团队帮你解答.请及时评价.

你用类似于平方差的公式展开就可以了的,交叉项就是协方差.再问：求具体步骤，，，我也是替别人问的再答：D=9dx+4dy-2covxy再问：就这一步就ok了？有木有详细步骤？十分感谢你的回答~~~再答：

π(a)π(b)π(a)π(b)为柏松分布则P{X=k}=(a^k)e^(-a)/k!P{Y=m}=(b^m)e^(-b)/m!k,m=0,1,2.因为X,Y相互独立则他们的联合分布P{X=k,Y=m

fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z＜0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z＜1fZ(z)=∫(0→z)1·1dx=z(3)1≤z＜2f

X~N(1,2）则E(X)=1,Y服从参数为3的泊松分布,则E（Y）=3；E(Y^2)=3^2+3=12;E(X^2)=1;D（xy）=E[（xy）^2]-E^2（xy)=E(x^2y^2)-E^2(