作业帮stata软件怎么做平稳性和协整检验
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/30 11:01:06
differenceindifferencemodel?stata有这个命令你finditdiff安装然后helpdiff按照语法做即可再问：抱歉，因为之前没接触过，可以说的详细些么，把我当成初学者的
可以.用命令xtfm
有helpestat
一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的（同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法）,我对你的两组数据分别作了单位根检验,结果如下：1.LNFDI水平下的AD
应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用ST
KEY：在计算机中称为钥匙,或者密钥.一般都是注册码.
去游泳,游泳最锻炼这一方面了
具体命令为tssetyear（year是指的时间变量,具体的看你的变量设定）这种设定是针对整个数据而言的.
不太清楚意思,如果你说的是,对变量在某个区段内回归比如按年月,再按编号分别做回归,共i*j个回归方程,那就用bysortij：gen就可以啦.如果是面板数据,就按面板数据的方法做.
面板数据回归要想让结果显著,可以尝试不同的方法：1、换不同范围的样本,排除干扰结果的样本或者将样本细分类别；2、换不同的计量方法；3、换变量,可能是由于内生性等问题导致主要解释变量的结果不好,可以找工
pwcorr,变量1变量2,sig就可以了
F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验
首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要其次,这跟相关系数没关系再次,一个自变量多个自变量都可以协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.
如果是binarychoice的话用logit,stata用logit的命令就行吧.如果是有很多choices,就用multinormiallogit,stata的命令是mlogit.
进入stata,输入edit,把EXCEL里的数据复制进去,命名好regSUOC1-3DCTRPNA就好
estatimtest,white再问：我测试的结果为chi2(19)=20.00Prob>chi2=0.3946请问这个结果显示有异方差性吗？chi2(19)的19代表的是什么？非常感谢!再答：不存
这是手动的break了啊,你按到break或者是ctrl+break了吧再问：应该没有吧，是不是数据太多了啊？大约30000个数据，后来变成1000个数据就可以了，为什么呀再答：mem设置太小了吧，加
运算命令：genlnhr=ln(hr)genlnll=ln(ll)genlnul=ln(ul)metanlnhrlnlllnul,eformlabel(namevar=study)by(group)f
做单位根检验（主要方法是ADF）通过采用差分、滞后等形式就可以发现平稳的时间序列了不然可能出现数据伪回归现象
DF检验：dfullerXADF检验：不含截距项和时间趋势-dfullerX,noconstantregresslags(n)含截距项但不含时间趋势-dfullerX,regresslags(n)含截