作业帮stata做garch模型
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/18 21:16:12
是Canonicalcorrelations吗?helpcanonsysuseautocanon(lengthweightheadroomtrunk)(displmpggear_ratioturn)
lsrc不用取对
differenceindifferencemodel?stata有这个命令你finditdiff安装然后helpdiff按照语法做即可再问：抱歉，因为之前没接触过，可以说的详细些么，把我当成初学者的
你先生成虚拟变量,然后把那些虚拟变量作为自变量加入到命令中,和普通变量做回归是一样的.
什么ARCH模型?ARCH模型由美国加州大学圣迭哥分校罗伯特·恩格尔(Engle)教授1982年在《计量经济学》杂志（Econometrica）的一篇论文中首次提出.此后在计量经济领域中得到迅速发展.
不知道你是不是想说对数线性模型?首先,对所有变量取对数,方法是genx'=log(x)；然后,利用x'再进行回归.
应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用STATA做统计分析应用ST
预测点forecast即可我替别人做这类的数据分析很多的
p=0就是fe,你的p是0.088的话要看你用1%,5%还是10%了,1和5的就用re,10就用fe
helpdwatson
F检验又叫方差齐性检验.从两研究总体中随机抽取样本,要对这两个样本进行比较的时候,首先要判断两总体方差是否相同,即方差齐性.若两总体方差相等,则直接用t检验,若不等,可采用t'检验或变量变换或秩和检验
如果是binarychoice的话用logit,stata用logit的命令就行吧.如果是有很多choices,就用multinormiallogit,stata的命令是mlogit.
在stata中多元的logit命令是：mlogityx,base（1）y是你的因变量x你的自变量base（1）的意思是你选择第一选项为参照项
明显是y=ln(S(t)/S(t-1))=ln(S(t))-ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y
建立garch模型后在残差检测中有这个选项再问：可是看文章中是要在建立garch模型前，用简单线性回归后进行的ARCH—LM检验，不知道是怎么做到的。
进入stata,输入edit,把EXCEL里的数据复制进去,命名好regSUOC1-3DCTRPNA就好
不客观,你可以把别的文献这样做的证明拿给我看下.相关性（correlation）大于80%是不能做回归的,必须删除相关性较高的其中一个,直到correlation下降到80%以下.可能你最终只能有8~
除非是自己编程但是stata可以做多元garch模型再问：由于没有接触过Stata，现学这个软件做Garch难不难再答：这个要看悟性啊我自己经常做garch模型，所以比较娴熟再问：RATS能做多元GA
这是手动的break了啊,你按到break或者是ctrl+break了吧再问：应该没有吧，是不是数据太多了啊？大约30000个数据，后来变成1000个数据就可以了，为什么呀再答：mem设置太小了吧，加