面值为1000美元的两个债券,期限均为3年,到期收益率为10%

A的收益率为：（113-100）÷1÷100×100%=0.13=13%B的收益率为：（100-88）÷1÷88×100%=0.136=13.6%答：B的债券收益率大一些.（你是不是写错了?把113元

A

P=I(P/A,k,n)+M(P/F,k,n)其中,k为债券持有期年均收益率；P为债券买入价,I为持有期间每期收到的利息额；M为债券兑付的金额或者提前出售的卖出价；t为债券实际持有期限计算期到期收益率

债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、

计算市场利率,没有简单的公式可套.息票为1000*10%=100,售价800元时,在excel中输入=RATE(5,100,-800,1000)计算得收益率为16.13%售价1200元时,在excel

解析：债券的资金成本=〔10%×（1-33%）〕/〔110%×（1-5%）〕≈6.41%发行普通股资金成本=｛〔2×（1+12%）〕/〔56×（1-10%）〕｝+12%≈16.44%长期借款资金成本=

1.纯贴现债券,即zerocouponbond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1+70/(1+1

这个问题我很奇怪啊,1年期的债券,1年后的价格不就是他的面值嘛?有什么可疑问的呢?该债券到期了,你拿着债券就能换1000元大洋,和利率已经没有关系了.而其他期限的债券,由于没有到期,自然要受市场利率的

纸币：1美元,5美元,10美元,20美元,50美元,100美元.但是500美元,1,000美元,5,000美元,10,000美元自从1946就没有印,所以没见过.

假设债券面值为A,折现率为R,债券B的售价为B债券A,B的久期可以这样计算：DA ={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2 ]*2+……+[(0.06A+A)

在TIBAplusII计算器中,输入FV1000PMT100I/Y12n10CPTPV得到-887.00,即现在债券的价值是887.00元再问：那如果将票面利率提高到11%，其他因素不变，怎么求投资者

市场利率等于息票率的情况下,价格等于票面价值,即债券价格为100元

各年利息的现值总和+到期本金的现值=内在价值1000*5%*年金现值系数+1000*复利现值系数=内在价值50*2.4869+1000*0.7513=873.645=内在价值再问：假设某只股票在持有三

零债券：债券的一个品种,为典型的贴息债券.以大幅度折扣发行,整个债券期内发行人不支付债息,到期时以面值向持有人兑付.所以,你的收益就是1000-950=50元那么显然收益率就是50÷950=5.26%

P=1000*10%*（P/A,12%,9）+1000*（P/F,12%,9）=100*5.328+1000*0.3606=893.4

第一题如果数据齐全的话,那我不懂.第二题数据不够,没有一个关联的数据,就每人每天多一方.第三题1800/30*3*3=540

假设每年年底付息,则息票=1000*10%=100元.市场利率为8%,价格=100/(1+8%)+100/(1+8%)^2+100/(1+8%)^3+100/(1+8%)^4+100/(1+8%)^5

MD=A/B,其中,A=1*6/1.06+2*6/1.06^2+3*6/1.06^3+……+10*6/1.06^10+10*100/1.06^10B=6/1.06+6/1.06^2+6/1.06^3+

理论价格,就是把未来的现金流折现.A债券的息票=1000*10%=100A理论价格=100/(1+9%)+100/(1+9%)^2+100/(1+9%)^3+1000/(1+9%)^3=1025.31

920=70/(1+y)+70/(1+y)^2+70/(1+y)^3+.70/(1+y)^9+1070/(1+y)^10求最终的平均收益率就是求每期票面利息和到期本金支付的一系列现金流之和等于购买价格