随机变量XY相互独立,求根号下X平方 Y平方的期望
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 16:40:41
f(x,y)=2f(x)=2(1-x)f(y)=2(1-y)f(x,y)不等于f(x)f(y)所以不独立
用联合密度的方法去求,算z和x的联合密度,再对其密度关于x积分,就可以了
如图(点击可放大):Y的方差,我是用最基本的积分(分部积分)做的,也可以用指数分布的性质做:Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望:E(Y)=1/ λ=1它的方差:D(Y)=1/&n
只需要在分布函数F(X,Y)=Fx(X)Fy(Y)的两边分别对x与y求一阶偏导数即可ə^2F/(əxəy)=f(x,y)ə^2[Fx(X)Fy(Y)]/(
X和Y都是离散型分布 先看X的概率分布: X01 p0.40.6 再看Y的概率分布: Y012 p0.250.50.25 又因为X与Y相互独立,所以(X,Y)的联合概率分布为: X\Y
先求x,Y的边缘分布律.如果P(X=xi,Y=yj)=P(X=xi)P(Y=yj)则相互独立.否则不独立
f(x)=(1/(根号(2π)σ)e^(-x^2/(2σ^2))f(y)=(1/(根号(2π)σ)e^(-y^2/(2σ^2))因为X,Y独立,所以f(x,y)=f(x)*f(y)=(1/(2πσ^2
联合分布函数F(x,y)=F(x)*(y)或密度函数p(x,y)=p(x)*p(y)
E(Z)=E(X^2+Y^2)=E(X^2)+E(Y^2)=[DX+(EX)^2]+[DX+(EX)^2]=1+0+1+0=2因为DX=E(X^2)-(EX)^2D(Z)=D(X^2+Y^2)=D(X
密度函数f(x)=1,0
画个图不就明白了?或者用反证法:假如不独立,则必有AUB中的元素在C中也有,而A,B,C相互独立,怎不可能有元素同时在AUB和C中同时存在.即得证.
只要把积分的过程改成求和就可以证明了,如图.
楼主的这个结论明显是得不出来的.如果随机变量XY相互独立,那么有:EXY=EXEYXY相互独立,那么它们的相关系数:ρ=0ρ=Cov(X,Y)/√(DXDY)=0协方差:Cov(X,Y)=0Cov(X
正态分布具有可加性,X-Y也是正态分布E(X-Y)=EX-EY=1D(X-Y)=DX+DY=13X-Y~N(1,13)
所给题中ξ服从标准正态分布,均值miu为0,方差sigma为1,根据正态分布性质有:P{1
求导就得书上的答案.再问:不好意思时间过去有点长忘记题目了,不过你的那个p(x
只要证明F(G(X),H(Y))关于G(X)和H(Y)偏导数等于F(G(X)),和F(H(Y))各自关于G和H的偏导数的积就可以了,只要把各自的偏导写出来,然后代一下就有答案了.这个上面不好写,不然帮
fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z<0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z<1fZ(z)=∫(0→z)1·1dx=z(3)1≤z<2f