贴现率等于债券收益率

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 17:33:09
为什么“量化宽松政策”有助降低政府债券的收益率和降低银行同业隔夜利率

量化宽松,就是美联储通过向市场购买中长期债券(主要是政府债券),即提供大量的货币;如果大量购买,可以提携市场信心,购买的多了,自然债券价格就会上升,价格上升使其债券收益率降低,从而压低整个市场的利率,

贴现率计算问题?半年后到期债券,面值为2000元,获得贴现值1900,求贴现率.

贴现率=(2000-1900)÷2000×100%×2=10%再问:能帮我简单讲解一下吗?再答:到期值是2000元,你贴现实际是提前支取(向银行借入)2000元,银行收100元利息(贴现息是先收利息)

1.某机构持有3年期附息债券,年息票率7.5%,每年付息一次.该债券当前价格为每100元面值97.5元,贴现率10%.问

1.某机构持有3年期附息债券,年息票率7.5%,每年付息一次.该债券当前价格为每100元面值97.5元,贴现率10%.问该机构应卖掉债券还是继续持有?解题思路:97.5是市价,而债券的cleanpri

麻烦帮忙做一道 债券的题目,计算收益率

甲收益率=(111.8-100)/100=11.8%乙收益率=(120-111.8)/111.8=7.33%

请问债券收益率陡峭化是什么意思?

所谓陡峭是指收益率曲线的斜率,一般情况下收益率曲线分为短中长三部分.陡峭化是指短端收益率下降而中长端收益率上升,较前期曲线斜率加大

计算债券的实际收益率.

持有债券,2年后到期,可得本息100*(1+10%)*2年=120元,你的初始成本为102元,收益为120-102=18元,即1年赚9元你的年收益率=9/102=8.8235294%(计算器位数不够了

债券的收益率怎么计算?

如何计算债券收益率债券收益率是债券收益与其投入本金的比率,通常用年率表示.债券收益不同于债券利息.由于人们在债券持有期内,可以在市场进行买卖,因此,债券收益除利息收入外,还包括买卖盈亏差价.投资债券,

债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系

债券价格P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间.债券中一个最重要的概念就是久期,主要是为了定量的度量利率风险,但麦考利久期不易度量,所以引入了一个修正久期D

下列票面额为100元的债券哪一个到期收益率高?为什么

(1)>(2)>(3)(1)106/85=1.25(2)107/100=1.07(3)108/115=0.94

为什么债券基金的收益率与市场利率成反比而债券的收益率和市场利率成正比呢

实际上你要理解这句话必须要理解这句话里的名词所指的意思,债券基金的收益率可以理解为是债券投资收益率(债券基金实际上主要投资都是在债券上面,且债券基金投资收益率只考虑到当前为止的收益,不考虑到债券一直持

如果贴现率等于内部报酬率,净现值等于多少

等于0内部报酬率的定义就是NPV=0时的贴现率

计算债券的久期已知一种息票率为6%的债券每年付息,如果它离债券到期还有三年且到期收益率为6%,求该债券的久期.久期和债券

时期现金流现金流量的现值t*PVCF^b165.66035.6603265.340010.6800310688.9996266.9988总计100.0000283.3391久期=283.3391/10

长期债券供给曲线与需求曲线的交点的利率高于短期债券供给曲线与需求曲线交点,债券的收益率曲线向上倾斜

不要被这长长的表述所迷惑,其实阐述的是很浅显的道理.我只分析前半句,后半句只是方向相反.“长期债券供给曲线与需求曲线的交点的利率高于短期债券供给曲线与需求曲线交点,”供给曲线与需求曲线的交点,就是均衡

1、面值是100元的债券,每半年计息一次,年收益率为12%,问当时债券的价格是多少?

第一题如果数据齐全的话,那我不懂.第二题数据不够,没有一个关联的数据,就每人每天多一方.第三题1800/30*3*3=540

债券收益率曲线陡峭化下行是什么意思?

首先,我觉得这个说法很不精确,真正的分析师,往往不这么表述.我也只是猜测他的意思,这里有俩关键字,一个是陡峭化,一个是下行.陡峭化就是短期利率和长期利率的利差更大了,收益曲线总体上更斜向上方;下行应该

《证券投资分析》中如果债券再投资收益率不等于到期收益率,那么债券复利到期收益率的公式怎么推来的?

简单点说,你别着急用贴现的公式,你就算投资的终值,注意是终值不是现值.形象点说,你买的债券1000元面值,期限2年,5%的票面利率,复利计息.要求的到期收益率10%.你自然知道怎么计算债券的价格,但这

3年期A债券面值1000元,年利率10%,必要收益率9%;B 债券年利率8%,其他同A债券,则以下说法正确的是( ).

理论价格,就是把未来的现金流折现.A债券的息票=1000*10%=100A理论价格=100/(1+9%)+100/(1+9%)^2+100/(1+9%)^3+1000/(1+9%)^3=1025.31