设常数a与b为随机变量X的一切可能
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 04:27:56
X,Yarenormaldistributed,sothatX+Y,X-Yareparewiseindependentiffcov(X+Y,X-Y)=0,namelycov(x,x)+cov(X,Y)
(1)limA(B+arctanx/2)(C+arctany/2)=0-无穷limA(B+arctanx/2)(C+arctany/2)=1+无穷所以A=1/πB=π/2C=π/2(2)接下去就是求导
∫f(x)dx|(formx=-∞to+∞)=1∫ax³dx|(formx=0to1)=1ax⁴/4|(formx=0to1)=1a/4=1a=4
∫[0,π/2](asinx)dx=-(acosx)|代入上下限[0,π/2]=-a(cos(π/2)-cos0)=a∫f(x)dx=1.所以,a=1.
利用F(X)的性质F(正无穷)=1F(负无穷)=0显然可以得到两个式子:a+(Pi/2)b=1a-(pi/2)b=0这样可以求的F(X),在求导求密度函数
因为af(x)+bf(1/x)=c/x①令x=1/x那么af(1/x)+bf(x)=cx②由①*b-②*a(a²-b²)f(x)=ac/x-bcx因为a的绝对值不等于b的绝对值所以
利用积累分布函数的性质F(负无穷)=0,F(正无穷)=1,F是不减的那么b必须为0因为b>0时,F(负无穷)=正无穷
先算期望,套公式E(x)=积分xf(x),积分区间为(-a,a)(可以假设a>0,a显然!=0,否者|x|
(1)系数A,BF(+∞)=lim[x->+∞](A+Barctanx)=A+Bπ/2=1,F(-∞)=lim[x->-∞](A+Barctanx)=A-Bπ/2=0,A=1/2,B=1/π.(2)X
第二个题满足第一个题的题设,所以直接用的第一个题的结论.第一个题中Y=g(X)=aX+b,第二个题中Y=g(X)=(X-μ)/σ=(1/σ)X-μ/σ,右端的两个式子都是X的一次多项式,1/σ,μ/σ
根据题意:∫(0,A)2xdx=1而:∫(0,A)2xdx=x^2(0,A)=A^2∴A=1
回答:根据分布函数的特性,F(-∞)=0,F(∞)=1,有方程式A-(π/2)B=0,A+(π/2)B=1.解得A=1/2;B=1/π.
饿……上学期概率论作业题的简化版……我做的那道作业题没有告诉X是连续型的,也可以证明这两个结论,我写一下老师讲的标准方法.①a≤X≤b,求期望E有保序性,这是个定理.所以E(a)≤E(X)≤E(b),
欢迎追问,请点一下采纳,
∫[0,1](a+bx)dx=a+(b/2)=1E(X)=∫[0,1]x(a+bx)dx=(a/2)+(b/3)=0.6解得:a=0.4,b=1.2
1).显然.(2).DX=E(X-EX)^2=E[(X-(a+b)/2+(a+b)/2-EX)^2]=E[(X-(a+b)/2)^2+((a+b)/2-EX)^2+2(X-(a+b)/2)((a+b)
用定义就能证明吧cov(x,y)=EXY-EX*EY设Y是个常数ccov(x,c)=E(cX)-E(X)*E(c)=cEX-cEx=0也可以用这个公式证明D(X+Y)=DX+DY+2COV(XY)_爱
楼主看这个回答:问题和你的几乎一模一样,只不过多了个“连续型”的条件,但我给出的回答里卖弄并没有用这个条件,其实回答的是您提出的这个问题.
首先通过平移使a=-1,然后通过伸缩使b=1(这个时候var(X)和(b-a)^2成比例).现在-1