股票贝塔系数-搜答案-拍题作业网

我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

是不是多选题啊,我怎么感觉是ABCD呢.

就是指误差和实际报价

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4)式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差.它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相

[编辑本段]β系数计算方式　　β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）（一）单项资产的β系数单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率

eta系数无非就是与市场回报率的协方差除以市场回报率的方差,或者跟简单的讲就是两者相关系数.用CORREL函数即可,这里的array1可以用股票的日收益率,array2可以选定某个综合指数,也可以是自

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标.β越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大.β大于1,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然.如果β为1,则市场

=3%+1.2*(9%-3%)=10.2%

该股票的要求收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%从第四年转为正增长,则第四年年底股利=1.5*(1+6%)=1.59元第三年年底,股票价格=1.59/(16%-6%)=15.9元第二年年底,

2.25吧,不太确定

当无风险报酬率为12%时,A股票的报酬率=12+1.4*（16-12）=17.6%当无风险报酬率上升1个百分点而证券市场线斜率不变时,市场投资组合报酬率同样上升1个百分点,达到17%.此时A股票的预期

β系数反映个股相对于大盘的波动性,绝对值越大就表示波动性越强.正值表示随大盘的趋势,越高说明大盘涨他涨得就更厉害,大盘跌他跌得也更厉害.负值表示反大盘趋势,负值的绝对值越大表示大盘涨得时候他跌得更厉害

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资.贝塔系数[Betacoefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以

Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25

贝塔系数利用回归的方法计算:贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.　　贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.　　贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低.　　如果β=0表示没有风险,β=0.

楼主是不是要分别计算这三只股票的预期收益率?由CAPM：预期收益率=无风险收益率+（市场收益率-无风险收益率）*贝塔系数所以,预期收益率中：A：4%+（16%-4%）*1.2=18.4%B：4%+（1

散户跟风系数用于衡量散户的跟风程度,因为在股市中,散户的疯狂跟风行为往往就预示着行情的反转,而散户跟风的越少,也就说明了主力已高度介入,拉升的机会很大.因此,在研判主力行为时,跟风系数绝对值越小越容易

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资

c

“怎样能够获得股票收盘价的现成文本数据”——这点的话,你可以使用通达信软件（免费）,进入个股的日K线界面,然后按34,就可以都出收盘价的历史数据EXCEL版,顺便在EXCEL上算写个公式一拉就搞定.