作业帮用Eviews估计VAR模型,如何设置滞后期数?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/29 01:11:52
多元线行回归模型中对干扰项的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】
我认为可以.第一个不会答
你是指的时间序列的预测,还是只是crosssectional横断资料数据的出来的回归式的结果呢?如果是时间序列的预测的话,你就在estimationequation那一栏里面点击forecasting
看prob值,小于0.05就说明自变量在5%水平上显著一般T值越大P值越小你的模型DW值偏小,说明存在自相关其他方面到没有问题再问：������Ȼ����Ӧ��ȥ��һ�������
var的参数方法需要你计算方差,你可以用GARCH类模型来做.
建立workfile后,输入数据,然后在命令窗口中输入lsfrcipiopbddeba然后回车就能得到结果.
1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验再问：1、2、3、5我都做过。可不可以说明一下，4、6、7的EVie
不是已经回答了吗,你在命令窗口中输入如下命令：命令窗口输入：lslog(t)=c(1)+c(2)*log(X)+c(3)*log(Y)+c(4)*log(D)回车出结果
在equation里输入log(t)clog(x)log(y)log(d)即可再问：不对，它说是奇异矩阵再答：那可能是你数据的问题你选的年份如果太短的话就会出现这种问题再问：但是我看别人写的论文，数据
有数据和参考论文没有有的话发到luguoda9you@sina.com可以很快帮你搞定
我可以帮你做时间序列的平稳性检验,协整分析,格兰杰检验和误差修正模型.
在workfile里点击右键选newobject出来对话框选series然后命名y输入数据即可输入数据时用右键点击单元格选edit就能输入了
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期
里面是让你填写内生变量的滞后阶数.在VAR中通常一个方程的被解释变量（及其滞后项）在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题.因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度.滞后
lsycx进行普通最小二乘法回归,然后,在回归方程窗口,点estimation,点options,勾选加权最小二乘法,权数写1/abs(resid),确定即可.再问：那怎样预测呢再答：菜单上有个命令：
条件方差一般都会收敛到无条件方差.比如你用的GARCH模型,你得到条件方差方程可以估计出过往每期的无条件方差,但是你要预测未来的方差则只能得到无条件方差,因为模型必须在“收敛”条件下才有意义.再问：原
p和q阶代表的顺序,即列的数量,“εt2=a0的+a1εt-12+a2εt-22+.+aqεt-Q2+ηT吨a0的+a1εt12”,则数的列数中的类似.
1降低异方差的影响2用对数进行回归后的系数就代表弹性啦
模型类型与你研究的问题和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MA
用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦.另外还尝试：协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.再