作业帮时间序列的乘法模型和加法模型
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/16 02:20:14
你可以到统计年鉴或者www.stats.gov.cn（中华人民共和国国家统计局网站）里去查找你需要的数据.气象方面,金融方面,中国城市化水平等社会化相关问题,股票指数（也属于金融领域了）.时间序列模型
随便说说,楼主自己参考1、CAPM是单因素模型,APT是CAPM的特例,如果影响证劵系统性风险可以市场组合衡量,并且市场组合可以用股票指数代替的话,两者是一致的.2、CAPM是建立在效用函数的基础上,
1、季节变动或称季节波动,是指某些现象由于受自然条件和经济条件的变动影响,而形成在一年中随季节变动而发生的有规律的变动.2、乘法模型和加法模型都是将形成时间序列变动的四类构成因素,按照它们的影响方式不
一个系统的因果性指的是：当t
一种是现实立体表现手法,一种是平面表现手法.空间模型即用UG、PRE/E等软件画出来的三维实体而图纸模型即通过三维的实体,用CAD或者其他软件画出此实体的俯视图、主视图及左视图.{视图不止这些,正规的
经典时间序列之加法模型:Theadditivemodeloftheclassictimeseries:因经典时间序列中加法模型（1-4步与乘法模型一样所以从第五步开始写）Theadditivemode
概念模型是对真实世界中问题域内的事物的描述,不是对软件设计的描述.概念的描述包括：记号、内涵、外延,其中记号和内涵（视图）是其最具实际意义的.逻辑模型,是指数据的逻辑结构.
不好意思
VAR性质和AR一样,无非变量是向量了
葡萄干蛋糕模型:1903年物理学家汤姆生(J.J.Thomson,1856-1940)提出行星模型:公元1911年卢瑟福把α粒子大角度散射实验结果公诸于世,第一次计算了原子行星结构,确定了原子中有“核
对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在...在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后
时间序列必须平稳才能做后续分析否则建模就没有意义了再问：那么请问你知道向量自回归模型有何不足之处吗？它的缺漏在哪里？再答：没有考虑当期的影响。。。
手工算太麻烦,而且容易出错,其实你在建模是应该用d(x),不需要再定义dx=d(x),利用后者建模作为被解释变量则模型的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测.利用前者建模作为被解释变量则模型的预
首先,叙述用回归分析与随机时间序列技术的组合方法来处理大坝的监测数据.通常,回归分析后的残差序列并不满足白噪声假设,这个理论缺陷在一定程度上降低了监测的可靠性和预测的正确性.为此,采用鲍克斯-詹金斯方
预测、评价等
ARMA（pq）模型中模型参数的设定主要依靠自相关函数AC和偏自相关函数pac.自回归过程AR的参数主要看PAC在哪一阶截尾,如在4阶截尾则参数P=4；移动平均模型MA的参数主要靠识别AC函数是否呈快
时间序列模型是指采用某种算法（可以是神经网络、ARMA等）模拟历史数据,找出其中的变化规律,神经网络模型是一种算法,可以用于分类、聚类、预测等等不用领域；两者一个是问题模型,一个是算法模型
VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳才能使用）再问：但是，在好多文献中，看到非平稳的序列也建
把yt数据换了,最前面再加上一句clearst1st2就可以了（或者更简单一点,直接clear也行）.再问：今天早上将matlab打开后改数据直接就行了，昨晚改了出不来，郁闷再答：运行不出来的原因是，