作业帮arima模型差分之后怎么还原回去?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/29 01:58:51
只要你知道ARIMA模型的原理操作就是比较容易的事情啦
自相关系数在大约6期左右出现一个峰值偏自相关也是如此你用的是月度数据,从图上看偏自相关的季节性似乎有点显著,自相关的半年度周期也比较显著可以考虑ARMA((1,6),(1,6))试试,再估计一下ARM
时间序列模型 间序列分析 在生产和科学研究中,对某一个或一组变量x(t)进行观察测量,将在一系列时刻t1,t2,…,tn(t为自变量且t1<t2<…<tn)所得到的离散数字组成序
用差分预测差分,结果是差分.要反推的话,就得知道基期数据,然后根据基期数据和增量数据就可以求得预测的数据了.差分可以消除不稳定性,但是同时也损失了信息,这是不可避免的.
在对话框中点击save按钮,弹出对话框中有残差（residual）那一项.
根据ACFPACF初步确定范围,再用AICAICCBIC准则具体确定pdq.
楼主好,计算完成后,restore（在file里）你保存的.sav文件,打开后可以用它的菜单栏显示,先点击上面的图形显示部分,然后plotitems——add——zonecontour——stress
spss中分析—预测—创建模型,在方法中可以选专家建模器,然后点条件进去选只选ARIMA模型就可以了.自相关图和偏相关图是分析—预测—自相关点进去就可以,不知道你用的是中文版还是英文版再问：中文版的我
怎么可能变小啊,应该项是变大啊,塑料的东西一直是热胀冷缩的原理啊.
首先,如果你的样本期到2010年,而你又要预测到2015年,你输入Eviews中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“20112015”,
预测结果可以自动出来的,你在设定需要预测范围后,其中一项表格就会自动显示预测结果.再问：能说的详细点吗，在哪里设定预测范围啊，为什么我得出来的都是0。再答：时间序列模型生成器中的option项目中选择
可以利用MATLAB1、先建立以知的传递函数假设传递函数为：G(s)=exp^(-0.004s)*400/(s^2+50s)；其中^后表示指数,如：2^3=8;4^2=16；在matlab里面建立这个
手工算太麻烦,而且容易出错,其实你在建模是应该用d(x),不需要再定义dx=d(x),利用后者建模作为被解释变量则模型的预测就只针对一阶差分的序列而不是原序列预测.利用前者建模作为被解释变量则模型的预
确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水
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差分目的是使因变量序列平稳,序列平稳是做ARIMA回归的前提条件.差分一般不做大于2阶的,在第一次差分后就要检验平稳性,若通过平稳性检验,则可停止进行进一步差分.
相关性检验在哪里?一阶差分之后平稳一般就可以用ARIMA(X,1,X)了再问：好了，之前应该网速不好没传上去再答：只能试试（1,1,1）吧，你这个是真实数据吧？是关于什么的？考虑过(g)arch没？再
不会做arima就别乱点spss我经常帮别人做这类的数据分析的再问：那你倒是告诉我啊？？你讲这些有个毛线用啊
首先,如果你的样本期到2010年,而你又要预测到2015年,你输入Eviews中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“20112015”,
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