判断题 对于同样的期限和利率,复利终值系数和复利现值系数互为倒数.()

对的.我练习上的

复利计算:第一个月利息=10000*1%=100元第十二个月本利和=10000*1.01（1.01的12次方）=11268.25元!

8%价格：80/1.1+80/1.1^2+1080/1.1^3=950.26310%价格：100/1.1+100/1.1^2+1100/1.1^3=100012%价格：120/1.1+120/1.1^

纯预期理论、市场分割理论、流动性偏好理论

利率的期限结构理论说明为什么各种不同的国债即期利率会有差别,而且这种差别会随期限的长短而变化.利率期限结构理论包括以下三个理论.1流动性偏好理论（LiquidityPreferenceTheory）　

错,利率又称利息率,表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率.其计算公式是：利息率=利息量÷本金÷时间×100%

手机上弄的,可能有拼写错误,请自己在电脑上检查拼写.Marketdepositratesplaysveryimportantrolesanditissignificanttothereformofin

错,少了时间概念,必须是一定时期内.利率又称利息率.表示一定时期内利息量与本金的比率,利息率=利息量÷本金÷时间×100%

1、单利终值=100000*(1+12%*10)=220000元复利终值=100000*(1+12%)^10=310584.82元注：^为次方2、优先股资金成本率=10%/(1-5%)*100%=10

是的.利率期限结构（TermStructureofInterestRates）是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律.由于零息债券的到期收益率等于相同期限的市场即期利率,从对应关系上

1、无偏预期理论（纯预期理论）　　无偏预期理论：认为在市场均衡条件下,远期利率代表了对市场未来时期的即期利率的预期.　　1）向上倾斜的收益率曲线意味着市场预期未来的短期利率会上升　　2）向下倾斜的收益

1流动性偏好理论（LiquidityPreferenceTheory）长期债券收益要高于短期债券收益,因为短期债券流动性高,易于变现.而长期债券流动性差,人们购买长期债券在某种程度上牺牲了流动性,因而

利率期限结构理论及其发展主要有三个：预期假说市场分割理论流动性偏好假说其中预期假说只能解释利率同向变动市场分割理论只能解释收益曲线向上倾斜只有流动性偏好假说可以同时解释利率的同向变动和收益曲线向上倾斜

有一些小的区别,没有本质区别,利率期限结构是根据常见长短债券品种的运行状况绘制的,而收益率曲线是比较主观的.

每期还款=每期本金+每期利息每期本金=贷款总额/规定年数每期利息=(贷款总额-上年已还)*年利率每月还款=贷款总额/规定年数+(贷款总额-上年已还)*月利率第一年还款=480000/10+(48000

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假设你在第一年年初存入p元到银行,银行给你的利息率为r那么,第一年底,你可以获得的本息之和就是s=p×（1+r）=p+p×r其中,p是你的本金,p×r是你的存款经过1年时间所获得的利息所谓复利,就是指

利率的期限结构是指风险相同但期限不同的证券收益率之间的关系.利率期限结构理论认为利率的高低主要取决于金融工具到期时的收益与到期期限之间的关系.在说明为什么短期利率高于或低于长期利率、为什么长短期利率一

理性预期学派认为,如果利率运动的方式发生变化,那么,现在升高的利率仍可能保持下去,而不会下降.首先预期的预测误差平均为零,如果利率运动朝相反方向变化,那么预测误差不是零,那么人们会改变预期值使其预测误

相同期限比方说一年银行定期存款利率应该是3.25%不高出百分之40就是企业同期负债利率不可以超过3.25+3.25*0.4应该是这样吧!