债券到期收益率

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P=I(P/A,k,n)+M(P/F,k,n)其中,k为债券持有期年均收益率；P为债券买入价,I为持有期间每期收到的利息额；M为债券兑付的金额或者提前出售的卖出价；t为债券实际持有期限计算期到期收益率

国内都不教怎么使用金融计算器吗?谁没事吃饱了用公式算啊8%x100=8元,这是每年债券的payment在金融计算器里输入：-102PV100FV2N8PMT得出IYR=6.8954%这就是YTM(到期

所谓陡峭是指收益率曲线的斜率,一般情况下收益率曲线分为短中长三部分.陡峭化是指短端收益率下降而中长端收益率上升,较前期曲线斜率加大

持有债券,2年后到期,可得本息100*(1+10%)*2年=120元,你的初始成本为102元,收益为120-102=18元,即1年赚9元你的年收益率=9/102=8.8235294%(计算器位数不够了

如何计算债券收益率债券收益率是债券收益与其投入本金的比率,通常用年率表示.债券收益不同于债券利息.由于人们在债券持有期内,可以在市场进行买卖,因此,债券收益除利息收入外,还包括买卖盈亏差价.投资债券,

债券价格P是未来一系列现金流的贴现,久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间.债券中一个最重要的概念就是久期,主要是为了定量的度量利率风险,但麦考利久期不易度量,所以引入了一个修正久期D

价格=5/（1+8%)^1+5/(1+8%)^2+...+5/(1+8%)^9+105/(1+8%)^10=79.87

假设债券面值为1,计算如下,半年支付一次利息,即8年支付16次利息.1、到期收益率为11.44%债券市价=1*((1+11.44%/2)^-16+9.5%/2*(1-(1+11.44%/2)^-16)

(1)>(2)>(3)(1)106/85=1.25(2)107/100=1.07(3)108/115=0.94

（1000/950)^0.25-1=1.29%注意了,上面是开四次方,算的是半年的收益率.算年化收益率,要乘以2,就是2.58％

时期现金流现金流量的现值t*PVCF^b165.66035.6603265.340010.6800310688.9996266.9988总计100.0000283.3391久期=283.3391/10

1.价格将降低,因为息票率高于到期收益率,则说明债券出售的初始价格高于面值,之后它会逐年降低直至到期时达到面值；2.由CAPM模型,股票的收益率为10%+1.5×（15%-10%）=17.5%所以内在

该公式只是一个近似算法,利用的也是插值法的原理,只是用了一次插值,所以必然是不精确的.举例,对于面值1000票面利率10%的10年期债券,每年付息一次,现在市价为800,则根据近似公式计算出来的到期收

零债券：债券的一个品种,为典型的贴息债券.以大幅度折扣发行,整个债券期内发行人不支付债息,到期时以面值向持有人兑付.所以,你的收益就是1000-950=50元那么显然收益率就是50÷950=5.26%

久期=加权现金流÷价格当到期收益率为6%时,等于票面利率,债券价格即为票面价格,设为100元.每次息票=100*6%=6元久期=[6*1/(1+6%)+6*2/(1+6%)^2+6*3/(1+6%)^

首先,我觉得这个说法很不精确,真正的分析师,往往不这么表述.我也只是猜测他的意思,这里有俩关键字,一个是陡峭化,一个是下行.陡峭化就是短期利率和长期利率的利差更大了,收益曲线总体上更斜向上方；下行应该

简单点说,你别着急用贴现的公式,你就算投资的终值,注意是终值不是现值.形象点说,你买的债券1000元面值,期限2年,5%的票面利率,复利计息.要求的到期收益率10%.你自然知道怎么计算债券的价格,但这

1.持有期收益率=[100×8%＋（100－97）]÷97×100%=11.34%2.票面收益率8%.

答案是C债券,即票面利率11%期限为12年的债券,实际上收益率发生变化考察债券价格变化幅度大小的一个指标是债券久期,对于债券来说其期限越长久期越长,票面利率越高久期越短,根据这段话还不能很有效分析这三