债券价格与利率的公式

8%价格：80/1.1+80/1.1^2+1080/1.1^3=950.26310%价格：100/1.1+100/1.1^2+1100/1.1^3=100012%价格：120/1.1+120/1.1^

市场利率是一个与官定利率(即官方制定的利率)对应的概念,是资本市场上由贷款与借款双方供求关系决定的利率,象其他商品市场价.债券利率是固定的,所以市场利率高时,资本市场相对债券回报率就高,即债券价格相对

每年支付一次利息,80元,第一年年底的支付的80元,按市场利率折现成年初现值,即为80/(1+10%),第二年年底的80元按复利折合成现值为80/(1+10%)^2,第3年年底到期的本金和支付的利息按

债券价格P的计算公式P=M(1+rN)/(1+Rn)其中M是债券的面值,r为债券的票面利率,N为债券的期限,n为待偿期,R为买方的获利预期收益,其中M和N是常数.那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、

1.纯贴现债券,即zerocouponbond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1+70/(1+1

每年支付一次利息,80元,第一年年底的支付的80元,按市场利率折现成年初现值,即为80/(1+10%),第二年年底的80元按复利折合成现值为80/(1+10%)^2,第3年年底到期的本金和支付的利息按

实际上你要理解这句话必须要理解这句话里的名词所指的意思,债券基金的收益率可以理解为是债券投资收益率(债券基金实际上主要投资都是在债券上面,且债券基金投资收益率只考虑到当前为止的收益,不考虑到债券一直持

所谓债券折价发行,指的是债券的售价低于债券的票面价值,一般而言,债券折价发行的原因有下面几个:①发行者信用低或是新发行债券者,为保证债券顺利推销而采用折价发行；②债券发行数量很大,为了鼓励投资者认购,

利率高时,如果你持有债券,利率>债券收益率,你会抛售债券,得到现金储蓄在银行,因此你的货币需求增加了,只有当利率

指的是债券的利率,意思是：债券价格上升,是由于债券供不应求造成的,人们愿意以更高的价格购买债券,出于减少债券成本的考虑,债券发行方自然会降低债券利率

举个例子：之前有个面值100元的债券,票面年利率是10%,即每年得到10元利息.现在加息了,银行贷款和存款利率各上升1%,那么我认为债券的年收益率应该上升到11%（10%+1%）,这样才能补偿加息带来

P=1000*10%*（P/A,12%,9）+1000*（P/F,12%,9）=100*5.328+1000*0.3606=893.4

不要被这长长的表述所迷惑,其实阐述的是很浅显的道理.我只分析前半句,后半句只是方向相反.“长期债券供给曲线与需求曲线的交点的利率高于短期债券供给曲线与需求曲线交点,”供给曲线与需求曲线的交点,就是均衡

括号里面有三个值代表一个系数,给了直接用就可以.第一个位置代表已知什么求什么,第二个位置代表实际利率,第三个位置是折现期间年数.P/A是已知年金求现值,用这个括号里的内容乘年金就是现值.P/F是已知终

票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,

C低于面值低于面值,使其收益率与市场利率相一致

P=[c/(1+r)]+[c/(1+r)(1+r)]...+[c/(1+r)...(1+r)]+[F/(1+r)...(1+r)]这是债券价格的计算公式C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率这个

票面利率10%,每年支付的利息就是100*10%=10元发行价格就是把未来的所有现金流折现,价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1

债券收益率就是市场利率,收益率与债券价格是负相关的.例如某债券面值100元,年利率是2%,意识就是持有一年就可以得2元利息.如果债券价格下跌变成98元,也就是花98元就可以买入价值100元的债券,到期

A正确.长期债券通常久期较长,所以对利率变化更敏感.